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Precio en DTE Energy Co

DTE
€0
+€0(0,00%)
Sin datos

*Datos actualizados por última vez: 2026-04-28 18:09 (UTC+8)

A fecha de 2026-04-28 18:09, DTE Energy Co (DTE) tiene un precio de €0, con una capitalización de mercado total de --, un ratio P/E de 0,00 y un rendimiento por dividendo de 0,00%. Hoy, el precio de la acción ha oscilado entre €0 y €0. El precio actual está 0,00% por encima del mínimo del día y 0,00% por debajo del máximo del día, con un volumen de trading de --. Durante las últimas 52 semanas, DTE ha cotizado entre €0 y €0, y el precio actual está a 0,00% del máximo de las últimas 52 semanas.

Estadísticas clave de DTE

Ratio P/E0,00
Rendimiento por dividendo (últimos doce meses)0,00%
Acciones en circulación0,00

Preguntas frecuentes sobre DTE Energy Co (DTE)

¿A qué precio cotiza hoy DTE Energy Co (DTE) hoy?

x
DTE Energy Co (DTE) cotiza actualmente a €0, con una variación en 24 h del 0,00%. El rango de trading de 52 semanas es de €0 a €0.

¿Cuáles son los precios máximo y mínimo de 52 semanas para DTE Energy Co (DTE)?

x

¿Cuál es el ratio precio-beneficio (P/E) de DTE Energy Co (DTE) y qué indica?

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¿Cuál es la capitalización de mercado de DTE Energy Co (DTE)?

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¿Cuál es el beneficio por acción (BPA) del trimestre más reciente de DTE Energy Co (DTE)?

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¿Deberías comprar o vender DTE Energy Co (DTE) ahora?

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¿Qué factores pueden afectar el precio de las acciones de DTE Energy Co (DTE)?

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¿Cómo comprar acciones de DTE Energy Co (DTE)?

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Aviso de riesgo

El mercado de valores implica un alto nivel de riesgo y volatilidad en los precios. El valor de tu inversión puede subir o bajar, y es posible que no puedas recuperar la totalidad del importe invertido. El rendimiento pasado no es un indicador fiable de los resultados futuros. Antes de tomar cualquier decisión de inversión, debes evaluar cuidadosamente tu experiencia, situación financiera, objetivos de inversión y tolerancia al riesgo, además de realizar tu propia investigación. Si lo consideras necesario, consulta con un asesor financiero independiente.

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Publicaciones destacadas de DTE Energy Co (DTE)

Emron007

Emron007

2025-11-28 11:25
BTC Deribit perp OI +18 k BTC, ETF seed, gamma >$98 k 29 Nov 98 k C 0.018 BTC 0.97 Verde now 0.045 0.120 ETH 120 k compra de ETH al contado, financiamiento -0.045, rumor de Shanghai 30 Nov 3 700 C 0.022 ETH 0.95 Verde ahora 0.055 0.140 GC Fed-swap 100 bp cut, dark 3 000-lot, IV <14 % 1 Jan 2 100 C 3.1 $/oz 0.90 Naranja ½ tamaño 7.0 18.0 CL Bot de riesgo de Hormuz, opciones de 0-DTE 7 000× calls 29 Nov 77 C 0.28 $/bbl 0.94 Verde now 0.70 1.60 NQ AAPL AMZN NVDA gap >1 %, VIX 13, 16 k calls 16 100 29 Nov 16 150 C 29 pts 0.83 Blanco ver — — SOL financiamiento perp -0.09 %, FTX 2.4 M SOL detenido, OI +68 % 29 Nov 60 C 0.015 SOL 0.89 Naranja ½ tamaño 0.035 0.090
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DEXRobinHood

DEXRobinHood

04-08 11:08
Últimamente he estado profundizando en el trading de volatilidad y, honestamente, el juego de 'cortocircuitar el VIX' es mucho más matizado de lo que la mayoría piensa. Todos hablan del dinero fácil por la decadencia del tiempo en VXX, pero se olvidan convenientemente de febrero de 2018, cuando las cosas se torcieron rápidamente. Así que aquí está lo esencial sobre cómo shortear el VIX de manera efectiva: tienes opciones como SVXY, VXX, TVIX y UVXY, pero no todos son iguales. La mayoría piensa que shortear VXX es lo mismo que ir largo en SVXY, ¿verdad? Falso. En 99 de cada 100 días, seguro, se mueven en la misma dirección. Pero ese día en que no lo hacen, ahí es cuando tu cartera se pone a prueba. Miré lo que ocurrió durante ese pico de febrero, cuando el VIX saltó más del 100% en un solo día. El VXX solo subió un 33.52% al cierre, bastante normal. Pero ¿SVXY? Cayó un 31.99%. Parecía bien. Luego, a la mañana siguiente, abrió y SVXY fue destruido: cayó un 83.71%. El VXX solo se movió un 4.88% durante la noche. Esa es la diferencia entre recibir un golpe duro y arruinar toda tu cuenta. La razón es en realidad bastante interesante desde un punto de vista estructural. Cuando compras SVXY, ProShares está vendiendo en corto futuros del VIX en el backend para ofrecerte exposición inversa. Pero aquí está el problema: cuando esos futuros saltan más del 100%, enfrentan un umbral de liquidación en -75% de pérdida. Entonces empiezan a cubrir su enorme posición en corto, lo que impulsa aún más los precios, activando una liquidación forzada. Por eso SVXY se desplomó, mientras que VXX se mantuvo relativamente mejor. Credit Suisse simplemente mató a XIV por completo. ProShares mantuvo SVXY vivo, pero con una pérdida enorme. Esto es exactamente por qué shortear el VIX a través de VXX es estructuralmente superior a comprar SVXY si tomas en serio esta estrategia. La diferencia entre una caída del -40% y perder el 90% de tu cartera es... bueno, toda tu carrera. Pero aquí es donde se pone interesante: no puedes simplemente usar margen al máximo y apostar todo en corto en VXX. Los cisnes negros existen. Entonces, la verdadera pregunta es: ¿cómo te proteges de manera efectiva? Probé tres enfoques diferentes en la última década y más: shorteo directo de VXX, shorteo de VXX cubierto con puts del SPX, y shorteo de VXX cubierto con calls del VIX. Los resultados fueron bastante reveladores. Las calls del VIX superaron con creces a los otros métodos de cobertura. ¿Por qué? La superficie de volatilidad en las opciones del VIX es completamente diferente a la de las opciones sobre acciones. Mientras que la volatilidad implícita suele bajar a medida que te acercas a la expiración en las opciones del SPX, en las opciones del VIX en realidad aumenta. Esa característica única las hace coberturas fenomenales para una cartera corta en volatilidad. La estrategia cubierta con calls del VIX entregó mejores retornos anuales, menores pérdidas máximas y un rendimiento ajustado al riesgo mucho mejor en comparación con la cobertura con puts del SPX. Incluso durante la crisis financiera de 2008, cuando la posición en corto sin cobertura fue duramente golpeada, la cobertura con calls del VIX protegió la cartera. Las puts del SPX fueron tan ineficaces que incluso una cartera sin cobertura se recuperó más rápido porque las primas de las puts solo drenaban los retornos. ¿Y si la comparas con simplemente comprar y mantener el S&P 500? La cartera corta cubierta con calls del VIX aún salió mejor, y solo usó aproximadamente el 27.5% del capital disponible frente al 100% para la posición en S&P. Esa es la eficiencia que importa. La metodología que probé fue sencilla: asignar un 2.5% a opciones cada tercer miércoles, con unos 60 días hasta la expiración, renovarlas para mantener DTE en torno a 30 días, y usar un 25% del colateral para la posición en corto en VXX. ¿La clave? Tomar ganancias durante picos extremos de volatilidad. La estrategia no lo hace automáticamente. Así que, si estás pensando en cómo shortear el VIX de manera correcta, la verdadera respuesta no es solo elegir un producto y esperar. Se trata de entender las diferencias estructurales, cubrir tu riesgo de cola de manera inteligente y ser lo suficientemente disciplinado para asegurar ganancias cuando la volatilidad se vuelve parabólica. Eso es lo que separa a quienes ganan dinero con esta estrategia de los que terminan arruinados.
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GateUser-39a4e33c

GateUser-39a4e33c

02-13 01:42
Notas de reflexión sobre trading (1) 1. Al revisar el mercado de enero y principios de febrero, ¿cuándo es más cómodo comprar opciones de protección bajista? Cuando el mercado está relativamente estable, en ese momento comprar opciones de venta es relativamente barato. Si en ese momento quieres proteger el spot, puedes hacerlo de manera gradual, como una inversión periódica. Mi experiencia personal es que comprar opciones con 30 días hasta vencimiento (DTE) y un delta de 20-30 es más adecuado; 2. Lo mencionado anteriormente es cuando el mercado está relativamente estable. Comprar opciones de venta en ese momento es una forma de protección preventiva. Si el mercado cae por debajo de cierta zona de soporte, aunque sea más caro, aún así hay que comprar. Las opciones de venta en ese momento pueden llamarse protección de alivio (las palabras "preventiva" y "de alivio" en realidad provienen de dos formas en que la Reserva Federal reduce las tasas de interés, y aquí creo que son términos bastante apropiados); Si ves que la tendencia bajista no ha terminado o todavía continúa, no necesariamente tienes que comprar opciones a largo plazo, puede ser suficiente comprar opciones a una semana, porque tu objetivo es proteger el spot de pérdidas, así que incluso si es más caro, hay que comprar; 3. Clarificar los conflictos principales y secundarios El conflicto principal es cuánto riesgo de exposición debes mantener en un mercado específico, es decir, tu situación de posición. El conflicto secundario son las señales técnicas que da el análisis técnico o las predicciones personales sobre el mercado; 4. Una frase de Munger que vale la pena tener siempre en la cabeza: «Lo sorprendente es que personas como nosotros, simplemente esforzándonos por no cometer errores tontos en todo momento, en lugar de buscar ser extremadamente inteligentes, obtienen una ventaja a largo plazo tan grande.» — Munger Es decir: evitar errores importantes es más importante que buscar predicciones altamente precisas. No cometer grandes errores a largo plazo genera automáticamente una gran ventaja.
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