บทช่วยสอนการเทรดการเก็งกำไรสปอต-ฟิวเจอร์ส

1.การเก็งกำไรสปอต-ฟิวเจอร์ส คืออะไร?

การเก็งกำไรสปอต-ฟิวเจอร์ส (Spot-Futures Arbitrage) คือการทำอาร์บิทราจค่าธรรมเนียมการเงินที่มุ่งหวังจะทำกำไรจากค่าธรรมเนียมที่ผู้ใช้ที่เปิดสถานะ long จ่ายให้กับผู้ใช้ที่เปิดสถานะ short โดยการถือครองสกุลเงินดิจิทัลในตลาดสปอตในขณะที่รักษาตำแหน่งขายในตลาดฟิวเจอร์สของสินทรัพย์เดียวกัน ซึ่งเหมาะอย่างยิ่งสำหรับตลาดขาขึ้น (bullish market) คุณเพียงแค่ตั้งค่าเลเวอเรจสำหรับตำแหน่งขาย จากนั้นบอทจะเริ่มทำกำไรให้คุณ

Perpetual Futures คืออะไร?

Perpetual Futures คือฟิวเจอร์สประเภทหนึ่งที่คล้ายกับฟิวเจอร์สแบบดั้งเดิม แต่ไม่มีวันที่หมดอายุ เทรดเดอร์ที่มองว่าสกุลเงินดิจิทัลมีแนวโน้มขาขึ้นจะเปิดสถานะ long โดยการซื้อฟิวเจอร์สในราคาสูง ขณะที่เทรดเดอร์ที่มองว่าตลาดมีแนวโน้มขาลง (bearish) จะเปิดสถานะ short โดยการซื้อฟิวเจอร์สในราคาต่ำ ในฟิวเจอร์สแบบดั้งเดิม ราคาสัญญาจะค่อยๆ เท่ากันกับราคาสปอตเมื่อถึงวันครบกำหนด แต่ Perpetual Futures จะไม่มีกำหนดการชำระเงิน เพราะไม่มีวันหมดอายุ

เพื่อป้องกันไม่ให้มีความเบี่ยงเบนของราคาระหว่าง Perpetual Futures และ Spot, ระบบค่าธรรมเนียมการเงินถูกออกแบบมาเพื่อเชื่อมโยงราคาของ Perpetual Futures กับราคาของสปอตโดยมีหลักการทำงานดังนี้:

1. เมื่อเทรดเดอร์ในตลาดมีแนวโน้มขาขึ้น (long positions) พวกเขาจะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมการเงินให้กับผู้ที่เปิดสถานะขาย

2. เมื่อเทรดเดอร์ในตลาดมีแนวโน้มขาลง (short positions) พวกเขาจะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมการเงินให้กับผู้ที่เปิดสถานะซื้อ

3. เมื่อตลาดมีความสมดุลระหว่าง long และ short positions ทั้งสองฝ่ายจะไม่ต้องจ่ายค่าธรรมเนียมการเงินให้แก่กัน

เปอร์เซ็นต์ที่จ่ายให้กับอีกฝ่ายเรียกว่าอัตราเงินทุน ค่าธรรมเนียมเงินทุนแสดงถึงกำไรจากการเก็งกำไรที่ได้รับจากนักลงทุนที่ทำธุรกรรมการเก็งกำไรสปอต-ฟิวเจอร์ส

เก็งกำไรอัตราเงินทุน

ตอนนี้เราเข้าใจอัตราเงินทุนและค่าธรรมเนียมแล้ว การเก็งกำไรสปอต-ฟิวเจอร์ส ช่วยให้เราได้รับค่าธรรมเนียมเงินทุนโดยมีความเสี่ยงต่ำหรือแทบไม่มีความเสี่ยงได้อย่างไร ก่อนที่จะอธิบายการเก็งกำไรค่าธรรมเนียมเงินทุน เราต้องชี้แจงประเด็นสำคัญสองสามประเด็นก่อน: ประการแรก อัตราเงินทุนจะได้รับการชำระทุก 8 ชั่วโมง และจะเปลี่ยนแปลงสามครั้งต่อวัน

ประการที่สอง อัตราเงินทุนเชิงบวกและเชิงลบแสดงถึงทิศทางการชำระเงิน อัตราเชิงบวกบ่งชี้ว่าผู้ซื้อขายระยะยาวจ่ายเงินให้กับผู้ซื้อขายระยะสั้น ในขณะที่อัตราเชิงลบบ่งชี้ว่าผู้ซื้อขายระยะสั้นจ่ายเงินให้กับผู้ซื้อขายระยะยาว

ประการที่สาม เนื่องจากอัตราเงินทุนสำหรับ Perpetual Futures ในตลาดสกุลเงินดิจิทัลส่วนใหญ่เป็นเชิงบวก ผู้ซื้อขายระยะยาวจึงมักจะจ่ายค่าธรรมเนียมให้กับผู้ซื้อขายระยะสั้นในกรณีส่วนใหญ่

นี่คือตัวอย่างการใช้ BTC Spot และ Perpetual Futures เพื่อแสดงให้เห็นว่าการเก็งกำไร Perpetual Futures ทำงานอย่างไร หากอัตราเงินทุนในตลาดอยู่ที่ 0.03% และคงที่ ผู้เก็งกำไรจะซื้อสินทรัพย์ในจุดและขายชอร์ต Perpetual Futures โดยถือว่าราคา BTC ปัจจุบันอยู่ที่ 5,000 USDT นักลงทุนจะดำเนินการเก็งกำไร Spot-Futures ด้วยการลงทุน 10,000 USDT ในช่วงเวลา 365 วัน:

ขั้นแรก แบ่งเงินทั้งหมด (10,000 USDT) ออกเป็นสองส่วน ซื้อ 1 BTC (5,000 USDT) และใช้ 5,000 USDT เพื่อขายชอร์ต 1 BTC ในตลาด Perpetual Futures (ไม่มีเลเวอเรจ)

ประการที่สอง นักลงทุนจะได้รับค่าธรรมเนียมการระดมทุน 1.5 USDT หลังจากขายชอร์ต Perpetual Futures (1 ✖️ 5,000 ✖️ 0.03% = 1.5 USDT)

ประการที่สาม ในช่วงระยะเวลากลยุทธ์ นักลงทุนสามารถรับรายได้ 1,095 เท่าของค่าธรรมเนียมการระดมทุน (365 วัน ✖️ 3 ครั้งต่อวัน = 1,095) ผลตอบแทนรวมจะอยู่ที่ 1,642.5 USDT (1,095 ✖️ 1.5 = 1,642.5) ผลตอบแทนประจำปีอาจสูงถึง 16.425% (1,642.5 / 10,000 ✖️ 100%)

2. คำแนะนำการเก็งกำไรสปอต-ฟิวเจอร์ส

ข้อดี:

คุณสามารถเลือกบอทได้หากตลาดมีแนวโน้มขาขึ้นและมีอัตราการระดมทุนสูง

1.ความเสี่ยงต่ำ: บอทการเก็งกำไรสปอต-ฟิวเจอร์ส จะถือสินทรัพย์แบบสปอตและสถานะ Short พร้อมๆ กัน ในกรณีส่วนใหญ่ ความเสี่ยงของการลงทุนทั้งสองประเภทนี้สามารถชดเชยกันได้ โดยรับประกันเงินต้นของคุณ

2.ต้นทุนต่ำ: ต้นทุนของบอทคือค่าธรรมเนียมการซื้อขายสำหรับการซื้อขายแบบ Spot และ Futures ซึ่งมีแนวโน้มว่าจะได้รับการครอบคลุมเต็มจำนวนโดยค่าธรรมเนียมการระดมทุนในตลาดกระทิง

3. จะสร้าง/ยุติบอทการเก็งกำไรแบบ Spot-Futures ได้อย่างไร?

มีสองวิธี:

1.ติดตามผู้ให้บริการบอท/คัดลอกบอทที่ทำการทดสอบย้อนหลัง: คุณสามารถกรองผู้ให้บริการที่มีผลงานดีที่สุดหรือบอทที่ทำการทดสอบย้อนหลังในส่วนที่แนะนำ และติดตามผู้ให้บริการหรือคัดลอกบอทเพื่อทำการซื้อขาย

2.ปรับแต่งบอทของคุณเอง: คุณสามารถสร้างบอท Spot-Futures Arbitrage ได้โดยการตั้งค่าเลเวอเรจสำหรับตำแหน่งขายตามอัตราเงินทุนปัจจุบันในตลาดฟิวเจอร์สและการประเมินแนวโน้มราคาเหรียญของคุณ

เคล็ดลับ: เมื่อราคาเหรียญผันผวน ยิ่งเลเวอเรจสูง ความเสี่ยงในการชำระบัญชีก็จะสูงตามไปด้วย 3.1 กระบวนการสร้างบอทซื้อขาย Spot-Futures ที่สมบูรณ์

เว็บไซต์:

บอท - พูลบอท - สร้างบอท - ผลตอบแทนที่เชื่อถือได้และระยะยาว - การเก็งกำไรสปอต-ฟิวเจอร์ส - สร้าง

แอป:

บอท - สร้างบอท - การเก็งกำไรสปอต-ฟิวเจอร์ส - สร้าง

3.2 วิธียุติการซื้อขาย Spot-Futures Arbitrage

คุณสามารถหยุดการซื้อขาย Spot-Futures Arbitrage ได้ทุกเมื่อ โปรดทราบ:

1.การซื้อขายจะต้องยุติลงเมื่ออัตราเงินทุนเป็นลบอย่างต่อเนื่อง

2.หลังจากยุติการซื้อขายแล้ว สถานะการขายชอร์ตจะถูกปิดที่ราคาตลาด และสินทรัพย์สปอต จะถูกขายที่ราคาตลาด

Gateขอสงวนสิทธิ์ขั้นสุดท้ายในการตีความเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์