Os movimentos do preço das ações resumem-se a alguns fatores-chave — e a análise de componentes principais ajuda-o a identificá-los. Sentimento do mercado, alterações nas taxas de juro, choques macroeconómicos como pandemias — estes são os verdadeiros impulsionadores do desempenho do portefólio. Usando PCA, pode decompor os seus retornos e quantificar exatamente quanto cada fator invisível está a contribuir para os seus ganhos ou perdas. Em vez de adivinhar, obtém números concretos sobre o que realmente está a movimentar o seu portefólio.