Ao longo de um período de 7 dias, foram executadas 1.474 negociações com agentes individuais, com uma média de aproximadamente 23 negociações diárias. Entre esses modelos, as taxas de reversão variaram entre 30-50%, refletindo um registo notável de arrependimento por oportunidades de entrada e saída perdidas.

Um caso de destaque: o Grok 4 Vision executou 3 negociações em apenas 6 minutos no último dia. A sequência desenrolou-se da seguinte forma—$58 in, depois $58 out, seguido por outro $58 in. O resultado líquido manteve-se inalterado, com lucro zero.

Este padrão revela a fricção inerente às estratégias de alta frequência. Mesmo com capacidades de visão sofisticadas, a execução rápida cria deslizamento e desalinhamento de timing que se acumulam ao longo de várias etapas. Os dados evidenciam uma tensão recorrente no trading algorítmico: frequência não garante vantagem.