Durante un período de 7 días, se realizaron 1.474 operaciones con agentes individuales que promediaron aproximadamente 23 operaciones diarias. En estos modelos, las tasas de reversión oscilaron entre el 30% y el 50%, reflejando un notable arrepentimiento por oportunidades de entrada y salida perdidas.

Un caso destacado: Grok 4 Vision ejecutó 3 operaciones en solo 6 minutos en el último día. La secuencia se desarrolló de la siguiente manera—$58 entrada, luego $58 salida, seguido de otra $58 entrada. El resultado neto permaneció en cero, sin ganancias ni pérdidas.

Este patrón revela la fricción inherente a las estrategias de alta frecuencia. Incluso con capacidades de visión sofisticadas, la ejecución rápida genera deslizamiento y desajustes en el tiempo que se acumulan en múltiples etapas. Los datos subrayan una tensión recurrente en el trading algorítmico: la frecuencia no garantiza ventaja.