En el corazón del trading está la probabilidad.

El núcleo del trading no es la probabilidad en sí, sino un sistema de toma de decisiones y gestión basado en el pensamiento probabilístico.
Esta frase suena un poco abstracta, déjame explicarlo desde mi propia perspectiva.

Primero, la probabilidad es el trasfondo, no la respuesta
El mercado es esencialmente un entorno lleno de incertidumbre, y no hay forma de garantizar que una sola transacción sea rentable; ni siquiera los traders con mejor rendimiento pueden garantizar que ganarán dinero comprando y vendiendo no se venderán, por lo que el hecho objetivo es que la transacción en sí misma tiene cierta probabilidad.

Pero si solo te centras en la palabra "probabilidad", es fácil caer en el malentendido, pensando que "en fin, confía en la suerte, opera a voluntad, no creas en las palabras de beneficios estables, nadie puede hacerlo". Esto no es lo suficientemente preciso, y el verdadero núcleo es cómo reconocemos y navegamos esta incertidumbre. El trading no es una lotería, es un poco como jugar al Texas Hold'em, donde la probabilidad de conseguir una buena carta es la misma que la de los jugadores amateurs, pero la tasa de victoria a largo plazo de los primeros es mucho mayor que la de los segundos.

Segundo, la capacidad de transformar el pensamiento probabilístico en rentabilidad sostenida
Esta transformación no es fácil, pero el camino es correcto y hay que lograr los siguientes tres aspectos:

1) Perseguir expectativas positivas: Este es el alma del pensamiento probabilístico. Tu sistema de trading debe tener una ventaja rentable en estadísticas a largo plazo; por ejemplo, un sistema puede perder 7 de cada 10 operaciones, pero cada pérdida es pequeña; Sin embargo, los tres veces el beneficio pueden traer mayores rendimientos, por lo que sigue siendo rentable sumar. Así que si implementas un sistema así durante mucho tiempo, eres un ganador en el mercado. Por lo tanto, tienes que construir tu propio sistema de trading de forma seria y objetiva, mediante pruebas históricas de datos o trading simulado (las posiciones pequeñas también son aceptables) para verificar si existe un valor esperado estadísticamente positivo.

2) Asegurar una muestra suficiente: La ventaja de la probabilidad requiere que aparezcan un número suficiente de transacciones. Un lanzamiento de moneda es cuestión de suerte, y si lo lanzas 10.000 veces, el resultado inevitablemente será cercano a la probabilidad teórica. El trading no debe anular un sistema por varias paradas consecutivas, ni puede considerarse el santo grial por un gran beneficio. Debes darle al sistema tiempo y tiempos suficientes para que la ley de la probabilidad funcione, y recomiendo al menos más de 100 operaciones.

3) Estricto cumplimiento de la gestión de riesgos: Esta es la premisa de todo. Incluso con un sistema con expectativas positivas, si un solo riesgo se descontrola (por ejemplo, una pérdida del 50% en una posición pesada), el mercado puede eliminarte antes de que se alcance la ventaja de probabilidad. El propósito fundamental de la gestión de posiciones y la disciplina del stop-loss es asegurarse de que puedas "sobrevivir" hasta el día en que aparezca la ventaja probabilística. Esta cognición es muy importante, tu expectativa en cada operación no es ganar dinero, sino una pequeña pérdida o ninguna pérdida; si el resultado es así, no te preocupes por evitar la pérdida, pero si el mercado te da una oportunidad, en realidad es "afortunada", ¡esfuérzate por obtener un gran beneficio!

En tercer lugar, el pensamiento probabilístico es la prueba definitiva de la naturaleza humana
La razón por la que el pensamiento probabilístico es extremadamente difícil de practicar es que es completamente contrario a la naturaleza humana. Debido a que la naturaleza humana ansía la certeza, el pensamiento probabilístico nos obliga a aceptar la incertidumbre de un único resultado; Debido a que la naturaleza humana odia la pérdida, el pensamiento probabilístico nos obliga a considerar las pérdidas como "costes" necesarios; Debido a que la naturaleza humana prefiere buscar patrones, el pensamiento probabilístico nos obliga a admitir que algunas pérdidas no están justificadas, pero solo es el "desgaste" normal del sistema. Por lo tanto, este tipo de cambio de pensamiento es difícil, lo que también es la razón fundamental por la que muchas personas no pueden ejecutar eficazmente ni obtener beneficios estables incluso si tienen un sistema de trading, porque aún carecen de control por sí mismos.

Por lo tanto, el núcleo del trading no es la probabilidad, sino la respuesta a la probabilidad, que consiste en reconocer la incertidumbre del mercado y convertirse en beneficiario de la probabilidad en el juego repetido a largo plazo mediante métodos sistemáticos (adherirse a expectativas positivas, acumular muestras suficientes y adherirse estrictamente al control de riesgos), y al mismo tiempo, mediante la "ley de hierro del trading" para resistir las debilidades humanas que no favorecen los juegos de probabilidad.

¡Si puedes mantener la calma ante la incertidumbre de la probabilidad y mantenerte fiel al sistema ante los contratiempos que trae la probabilidad es aún más importante!