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1.¿Qué es el martingala al contado?
2.Ventajas y desventajas del martingala al contado
3.Explicación de los términos
4.¿Cómo se usa el martingala al contado?
5.Análisis de casos
6.Preguntas frecuentes de martingala al contado
1.¿Qué es el martingala al contado?
El martingala al contado es una estrategia que se aplica para promediar el coste en la gestión del capital. Su concepto básico consiste en aumentar el importe de la siguiente inversión después de experimentar pérdidas, con el objetivo de recuperarlas y obtener beneficios en una sola operación cuando el mercado repunte. El concepto básico del martingala al contado consiste en comprar por lotes para promediar el coste y, posteriormente, vender todas las posiciones a la vez para obtener beneficios cuando se produzca un repunte del mercado. Ante las fluctuaciones del mercado, esta estrategia suele ofrecer un rendimiento más estable y un riesgo relativamente manejable.
2.Ventajas y desventajas del martingala al contado
2.1 Ventajas
2.1.1 Coste medio de "comprar en lo más bajo"
El martingala realiza compras por lotes después de que caiga un porcentaje fijo, lo que ayuda a evitar "comprar en lo más bajo" o "comprar a mitad de camino", reduciendo en última instancia el coste medio.
2.1.2 Estrategia dinámica de recogida de beneficios
Los traders deben establecer un ratio de recogida de beneficios y vender inmediatamente cuando se produzca un rebote en el mercado. El precio de recogida de beneficios se ajusta dinámicamente en función del ratio de recogida de beneficios.
2.1.3 Riesgos controlables
Los traders pueden ajustar dinámicamente el ratio de compra-venta en función de sus preferencias de trading para controlar el riesgo.
2.2 Desventajas
2.2.1 No apto para mercados con una sola tendencia
Si el mercado se mantiene en una tendencia unidireccional, puede resultar difícil alcanzar el "punto de recogida de beneficios", convirtiendo potencialmente las "pérdidas flotantes» en "pérdidas reales".
2.2.2 Más fondos inmovilizados
Dado que cada orden de compra y venta debe colocarse cuando una estrategia comienza a ejecutarse, se inmovilizarán más fondos cuando se añadan varias posiciones.
3.Explicación de los términos
3.1 Desviación de precios
El porcentaje preestablecido de caída del precio para posiciones adicionales. Cuando el precio del token caiga en el porcentaje correspondiente, se ejecutará una orden DCA para aumentar su posición y, por tanto, reducir el coste medio.
3.2 Máximo de órdenes DCA
El máximo de órdenes DCA es el número máximo de órdenes DCA que se pueden poner por ciclo. Por ejemplo, si el DCA máximo se establece en 8, el sistema realizará 8 órdenes DCA después de que se complete la orden inicial en función de la desviación del precio.
3.3 Multiplicador de cantidad
El bot dividirá la cantidad total de inversión en varias partes iguales para comprar en lo más bajo de cada ciclo. Este valor determina el multiplicador para el importe de "Compra en lo más bajo" la próxima vez en relación con la cantidad de compra anterior, con un rango de entrada de 1 a 2.
3.4 Objetivo TP por ciclo
En cada ciclo, el precio de take-profit = coste medio de la posición del ciclo actual x PR (ratio de beneficios), donde PR = (1 + ratio de toma de beneficios + 0,1 %) / (1 - ratio de comisión por transacción). Cuando se activa el precio de take-profit, la estrategia intentará vender todas las monedas que ha comprado para obtener beneficios. El bot finalizará el ciclo de trading actual e iniciará el siguiente según lo especificado después de que la orden se haya ejecutado completamente. Las tarifas de negociación se han deducido del beneficio obtenido tras la toma de beneficios.
3.5 Stop Loss
Precio de stop-loss = coste promedio de la posición × (1 - % de stop-loss). Cuando el precio de SL se haya activado y la orden se haya ejecutado en su totalidad, la estrategia actual finalizará.
4.¿Cómo se usa el martingala al contado?
4.1 Modo IA
Actualmente, hay 3 tipos de modos AI para martingala al contado: HODL, arbitraje de alto riesgo y arbitraje de bajo riesgo. Cada tipo se comprueba con datos registrados de los últimos 7 y 30 días para generar los parámetros con los rendimientos anualizados más altos. Los usuarios pueden elegir diferentes modos de IA en función de los rendimientos y de su tolerancia al riesgo.
4.1.1 HODL HODL se caracteriza por las grandes diferencias de precios, un alto grado de beneficios y una frecuencia moderada de adición de posiciones. Los usuarios deben esperar pacientemente hasta encontrar el momento adecuado para entrar en el mercado, con lo que consiguen beneficios estables con un riesgo bajo.
4.1.2 Arbitraje de alto riesgo El arbitraje de alto riesgo implica pequeñas diferencias en los precios, un bajo grado de beneficios y una menor frecuencia en la adición de posiciones. Normalmente, los usuarios que toleran más el riesgo, poseen activos financieros sólidos y tienen hacen trading de forma frecuente son los más adecuados para esta estrategia.
4.1.3 Arbitraje de bajo riesgo El arbitraje de bajo riesgo se caracteriza por la existencia de grandes diferencias en los precios, un mayor número total de posiciones añadidas y un menor grado de beneficios. De este modo, se reduce el riesgo de perder oportunidades de caídas, a la vez que se equilibra la rentabilidad y el riesgo.
4.2 Ajuste manual
4.2.1 Parámetros básicos
Existen 3 parámetros: "Desviación del precio", "Toma de beneficios por ciclo" y "Máximo de órdenes DCA".
1）Price Deviation
Cuando la orden inicial se compra al precio de mercado en cada ciclo, se añadirán posiciones si el precio baja un determinado porcentaje. El rango para este ajuste oscila entre el 0,1 % y el 15 %.
2）Toma de ganancias por ciclo
En cada ciclo, cuando se compra a la baja por lotes y luego se asiste a un repunte del mercado, se pueden obtener beneficios vendiendo cuando se ha alcanzado un determinado porcentaje de beneficios. Para ajustar este parámetro, el valor de entrada debe ser ≥ 0,1 %. La fórmula es la siguiente: coste promedio de la posición del ciclo actual x PR, donde PR = (1 + ratio de toma de beneficios + 0,1%) / (1 - ratio de comisión por transacción).
3）Máximo de órdenes DCA
El número de posiciones añadidas en cada ciclo determina cómo se dividirán los fondos para comprar en la parte más baja. Por ejemplo, si el número de posiciones añadidas cada vez aumenta exponencialmente por un valor de 2, con 5 como órdenes DCA máximas, el robot martingala ejecutará compras en una secuencia de 1, 1, 2, 4, 8, 16, 32, y así sucesivamente. El rango para el máximo de órdenes DCA es 1-30.
4.2.2 Parámetros avanzados
1）Amount Multiplier
Este valor determina el multiplicador para el importe de la "compra en lo más bajo" la próxima vez en relación con la cantidad de la compra anterior, con un rango de entrada de 1 a 2.
2）Stop-loss
Precio de stop-loss = coste promedio de la posición × (1 - % de stop-loss). Cuando el precio de SL se ha activado y ejecutado completamente, la estrategia actual se dará por terminada. El rango objetivo de stop-loss es entre 0,1 % y 99,99 %.
3) Precio de activación (trigger)
La estrategia de martingala se activa y ejecuta solo cuando el último precio de mercado alcanza el precio de activación.
4.3 Ajuste de personalizar parámetros
"Personalizar parámetros" permite a los usuarios establecer libremente la "Desviación de precios" y la "Cantidad de compra" en función de sus propias necesidades, sin dejarse influir por los algoritmos formulistas del sistema.
1) N.º de secuencias: es el número máximo de compras por ciclo.
2) Desviación de precios: Si el precio baja un porcentaje especificado en comparación con el último precio de compra, se añadirá la siguiente posición.
3) Compra: El número de unidades de moneda BASE a comprar por orden. Los usuarios pueden establecer libremente este valor en "Personalizar parámetros", con un máximo de 10 000 unidades.
4) Añadir posición: añadir una posición significa aumentar una oportunidad de compra adicional. Los usuarios pueden introducir el número correspondiente de posiciones adicionales según sea necesario.
5) Eliminar posición: eliminar una posición significa reducir una oportunidad de compra adicional.
5.Análisis de casos
5.1 Ajustes básicos y avanzados
Supongamos que la tarifa de negociación es del 0,2 % y el precio de la orden inicial es de 30 000 USDT, los ajustes básicos incluyen los siguientes parámetros:
- Cantidad de inversión：30 000 USDT
- Desviación de precio：5 %
- Máximo de órdenes DCA：8
- Objetivo de TP por ciclo：10 %
Los parámetros de configuración avanzada son los siguientes:
- Multiplicador de cantidad: 1.5
- Precio de activación: 30 000 USDT
Para garantizar la rentabilidad, el coeficiente de take-profit se ha incrementado en un 0,1 % del margen de beneficios.
- Cantidad vendida de take-profit = 23 964 × 1,3811932 = 33 099 USDT
- Cantidad abonada = 33 099 USDT × (1-0,2 %) = 33 033 USDT
- Beneficio total = 33 033 USDT - 30 000 USDT = 3033 USDT
- Margen de beneficio = 10 %, alcanzado el objetivo de toma de beneficios.
5.2 Parámetros personalizados
Supongamos que los "Parámetros personalizados" están configurados de la siguiente manera:
- Cantidad de inversión：30 000 USDT
- Objetivo de TP por ciclo：10 %
- Precio de activacióm：30 000 USDT（suponiendo que el precio de la orden inicial es de 30 000 USDT)
Sobre la base de los "Parámetros personalizados", la ejecución de cada orden es la siguiente
En el supuesto de que la tasa de comisión por transacción es del 0,2 %, para garantizar la rentabilidad, el coeficiente de beneficios se ha incrementado con un margen de beneficio mínimo del 0,1 %.
- Precio de take-profit price：23 354 × PR = 25 759 USDT
- PR =（1 + ratio de toma de beneficios + 0,1 %) / (1 - ratio de comisión por transacción）= 1,101 / 0,998 = 1,103
- Cantidad BTC vendida：cantidad acreditadat Σ = 1,284594564
- Cantidad de USDT vendida = precio de take-profit × cantidad de BTC vendida = 33 096 USDT
- Cantidad acreditada en USDT = 33 090 × (1-0,2 %) = 33 030
- Margen de beneficio = 3030/30 000 × 100 % = 10 % , alcanzado el objetivo de toma de beneficios.
6.Preguntas frecuentes de martingala al contado
6.1 ¿Por qué mi estrategia sufre pérdidas desde el principio? ¿Seguirá perdiendo durante un mercado de tendencia bajista unilateral?
El martingala al contado es una estrategia que consiste en comprar más a medida que baja el precio para reducir el coste promedio. Por este motivo, el margen de beneficios se encuentra inicialmente en pérdidas. Sin embargo, cuando el mercado rebota, puede vender todas las posiciones para obtener beneficios. Si el mercado experimenta una tendencia bajista unilateral, comprará en la parte inferior por lotes, lo que provocará pérdidas flotantes temporales. Pero si el mercado experimenta un ligero repunte, puede vender automáticamente todas las posiciones para obtener beneficios.
6.2 ¿Puedo fijar un stop-loss para el martingala al contado?
Sí, se puede. Puede establecer un precio de stop-loss en los parámetros para proteger sus activos. Cuando el precio del activo de negociación cae por debajo del precio de stop-loss, se pondrá una orden de venta límite.
6.3 ¿Las comisiones de transacción pueden superar los beneficios?
No, el martingala al contado tiene en cuenta las comisiones de transacción al vender e incluye automáticamente el ratio de comisiones, por lo que las comisiones de transacción no superarán los beneficios. Sin embargo, aún así se recomienda establecer la "Desviación de precio" por encima de sus tarifas de negociación al contado.
6.4 ¿Cómo debo elegir entre "tipos de trading", "Modo manual' y "Personalizar parámetros" para martingala al contado?
Si es principiante, le recomendamos que use la opción "Tipos de trading". El modo AI efectúa backtesting en "HODL", "Arbitraje de alto riesgo" y "Arbitraje de bajo riesgo" basándose en datos registrados de los últimos 7 y 30 días. Calcula automáticamente los parámetros martingala con mayor beneficio: desviación de precio, órdenes máximas DCA, objetivo TP por ciclo y multiplicador de cantidad. Los usuarios solo tienen que seleccionar la cantidad de inversión (que debe ser mayor o igual a la cantidad mínima de inversión). Si es un trader experimentado, puede usar el "Modo manual" para personalizar los parámetros según sus propias preferencias.
Si es un trader profesional con años de experiencia en estrategias de martingala, puede elegir "Personalizar parámetros" para configurar la estrategia según sus necesidades específicas.
6.5 ¿Existe alguna limitación en el número de ciclos de martingala al contado?
No, continuará realizando ciclos mientras los fondos de la cuenta alcancen la cantidad mínima de inversión requerida por los parámetros hasta que el usuario finalice manualmente la estrategia.
Gate se reserva el derecho final de interpretar el producto.
