1.¿Qué es el martingala de futuros? 2.Explicación de los términos 3.¿Cómo se usa el martingala de futuros？ 4.Ventajas de usar el martingala de futuros 5.Riesgos de usar el martingala de futuros
1.¿Qué es el martingala de futuros?
La martingala es una estrategia que se aplica para promediar el coste en la gestión del capital. Su concepto básico consiste en aumentar el importe de la siguiente inversión después de registrar pérdidas, para recuperarlas y obtener beneficios en una sola operación cuando el mercado repunte. El concepto básico de la martingala al contado consiste en comprar por lotes para promediar el coste y, posteriormente, vender todas las posiciones a la vez para obtener beneficios cuando se produzca un repunte del mercado. La martingala de futuros se basa en la martingala al contado, ya que admite operaciones largas/cortas en ambos sentidos y emplea el apalancamiento para amplificar los fondos de trading, lo que proporciona a los traders más oportunidades y opciones de trading.
2.Explicación de términos
1.Escala de precios
Es el porcentaje preestablecido de caída/subida del precio para posiciones adicionales. Cuando el precio del token caiga/suba conforme al porcentaje correspondiente, se ejecutará una orden DCA para aumentar su posición y reducir el coste medio.
2.Máximo de órdenes DCA
El máximo de órdenes DCA es el número máximo de órdenes DCA que se pueden poner por ciclo. Por ejemplo, si el DCA máximo se establece en 8, el sistema realizará 8 órdenes DCA después de que se complete la orden inicial en función de la desviación del precio.
3.Multiplicador de cantidad
El bot dividirá la cantidad total de inversión en varias partes iguales para comprar en lo más bajo de cada ciclo. Este valor determina el multiplicador para el importe de "Compra en lo más bajo" la próxima vez en relación con la cantidad de compra anterior, con un rango de entrada de 1 a 2.
4.Ratio de PT (toma de beneficios) por ciclo
En cada ciclo, el precio de take-profit = coste de la posición promedio del ciclo actual x PR (ratio de beneficios). Para posiciones largas, PR = (1 + ratio de take-profit + 0,1 %) / (1 - ratio de comisión por transacción). Para posiciones cortas, PR = (1 - ratio de take-profit - 0,1 %) / (1 - ratio de tarifa por transacción). Cuando el precio take-profit se activa, la estrategia intentará vender todas las monedas que ha comprado para recoger beneficios. El bot concluirá el ciclo de trading actual e iniciará el siguiente según lo especificado después de que la orden se haya ejecutado por completo. Las tarifas de negociación se han deducido del beneficio obtenido tras la toma de beneficios.
5.Stop-loss
Para posiciones largas, el precio de stop-Loss = coste medio de la posición × (1 - % de stop-loss). Para posiciones cortas, precio de stop-loss = coste promedio de la posición × (1 + % de stop-loss). Cuando el precio de SL se haya activado y la orden se haya ejecutado por completo, el bot de estrategia actual finalizará.
3.¿Cómo se usa el martingala de futuros？
3.1 Bot con IA
Actualmente, hay 3 tipos de bots con IA para martingala de futuros: arbitraje conservador, arbitraje de alto riesgo y arbitraje de bajo riesgo. Cada tipo se somete a pruebas retrospectivas con datos históricos de 7 y 30 días para generar los parámetros con los rendimientos anualizados más altos. Los usuarios pueden elegir diferentes bots con IA en función de la rentabilidad y de su tolerancia al riesgo. 1.Arbitraje conservador El arbitraje conservador se caracteriza por la existencia de grandes diferencias en los precios, un alto grado de beneficios y una frecuencia moderada de adición de posiciones. Los usuarios deben esperar pacientemente hasta encontrar el momento adecuado para entrar en el mercado, con lo que consiguen beneficios estables con un riesgo bajo.
2.Arbitraje de alto riesgo El arbitraje de alto riesgo implica pequeñas diferencias en los precios, un bajo grado de beneficios y una menor frecuencia en la adición de posiciones. Normalmente, los usuarios que toleran más el riesgo, poseen activos financieros sólidos y tienen hacen trading de forma frecuente son los más adecuados para esta estrategia.
3.Arbitraje de bajo riesgo El arbitraje de bajo riesgo se caracteriza por la existencia de grandes diferencias en los precios, un mayor número total de posiciones añadidas y un menor grado de beneficios. De este modo, se reduce el riesgo de perder oportunidades de caídas, a la vez que se equilibra la rentabilidad y el riesgo.
3.2 Ajuste manual
1.Parámetros básicos Existen 3 parámetros: Escala de precios, ratio de PT por ciclo y máximo de órdenes DCA. 1）Escala de precios: cuando la orden inicial se compra al precio de mercado en cada ciclo, se añadirán posiciones si el precio baja un determinado porcentaje. El rango para este ajuste oscila entre el 0,1 % y el 10 %.
2）Ratio de PT por ciclo: En cada ciclo, cuando se compra a la baja por lotes y luego se produce un repunte del mercado, se pueden obtener beneficios mediante la venta cuando se ha alcanzado un determinado porcentaje de beneficios. Para ajustar este parámetro, el valor de entrada debe ser ≥ 0,1 %. La fórmula es la siguiente: Coste promedio de la posición del ciclo actual x PR.
Para posiciones largas, PR = (1 + ratio de toma de beneficios + 0,1 %) / (1 - ratio de tarifa de transacción). Para posiciones cortas, PR = (1 - ratio de toma de beneficios - 0,1 %) / (1 - ratio de tarifa de transacción).
3）Máximo de órdenes DCA: el número de posiciones añadidas en cada ciclo determina la cantidad de fondos que utilizará el bot. Por ejemplo, si la cantidad inicial de órdenes del bot es de 0,1 BTC, y el número de posiciones añadidas cada vez aumenta exponencialmente por un valor de 2, con 5 como máximo de órdenes DCA, entonces la cantidad de órdenes para cada ciclo será de 0,1 BTC, 0,2 BTC, 0,4 BTC, 0,8 BTC, 1,6 BTC, 3,2 BTC.
2.Parámetros avanzados
1）Multiplicador de cantidad Este valor determina el multiplicador para el importe de la "compra en lo más bajo" la próxima vez en relación con la cantidad de la compra anterior, con un rango de entrada de 1 a 2.
2) Ratio de stop-loss Para posiciones largas, precio de stop-loss = coste promedio de la posición × (1 - ratio de stop-loss). Para posiciones cortas, precio de stop-loss = coste promedio de la posición × (1 + ratio de stop-loss). Cuando el precio de SL se haya activado y ejecutado por completo, el bot actual se dará por finalizado. El rango objetivo del stop-loss es 0,1 % - 99,99 %.
3) Precio de activación (trigger) El bot de martingala se activa y ejecuta solo cuando el último precio de mercado alcanza el precio de activación.
3.3 Ajuste de personalizar parámetros
"Personalizar parámetros" permite a los usuarios establecer libremente la "Escala de precios" y la "Cantidad de compra" en función de sus propias necesidades, sin dejarse influir por los algoritmos formulistas del sistema. 1.N.º de secuencias: es el número máximo de compras por ciclo.
2.Escala de precios: si el precio cae/ sube en un porcentaje especificado en comparación con el último precio de compra, se añadirá la siguiente posición.
3.Unidades de compra: unidades de compra: El número de unidades de criptomonedas operadas para comprar/vender por orden, con la cantidad inicial de la orden contada como 1 unidad. Los usuarios pueden establecer libremente este valor en "Personalizar parámetros", con un máximo de 10 000 unidades.
4.Añadir posición: añadir una posición significa aumentar una oportunidad de compra adicional. Los usuarios pueden introducir el número correspondiente de posiciones adicionales según sea necesario.
5.Eliminar posición: eliminar una posición significa reducir una oportunidad de compra adicional.
4.Ventajas de usar el martingala de futuros
1.Trading bidireccional en largo o corto
Los traders pueden elegir libremente ir en largo o en corto con el bot de martingala de futuros para adaptarse a las tendencias actuales del mercado, ya sean alcistas o bajistas.
2.Aumenta los beneficios con el apalancamiento
El bot de martingala de futuros es compatible con el apalancamiento, lo que permite a los traders aumentar sus beneficios ajustando el apalancamiento en función de sus propios hábitos de trading.
3.Parámetros flexibles para gestionar el riesgo
Admite 3 modos de creación: bot con AI, manual y personalización de parámetros. Los usuarios pueden personalizar los parámetros para adaptarlos a sus propias necesidades y tener pleno control sobre las estrategias de escalado de posiciones, take profit y stop-loss del bot.
5.Riesgos de usar el martingala de futuros
1.Cuando los precios de mercado se desvían significativamente en sentido contrario a la dirección de la operación, las posiciones del bot pueden registrar algunas pérdidas flotantes e incluso enfrentarse a una liquidación forzosa. Por ello, se recomienda a los usuarios gestionar razonablemente los precios de stop-loss.
2.A medida que el bot de martingala de futuros se ejecuta, sus posiciones aumentarán gradualmente, así como los riesgos. Los usuarios deben gestionar los ajustes proporcionales y multiplicadores de la escala de posiciones de forma razonable para evitar que se añadan posiciones de forma frecuente o excesiva, lo que en última instancia aumentaría el riesgo de liquidación forzosa.
3.Si durante la operativa de martingala de futuros se producen situaciones impredecibles como la retirada de tokens o la suspensión de la operación, el bot se detendrá automáticamente.
4.Durante la operación de martingala de futuros, el bot liquidará periódicamente las tasas de financiación de acuerdo con las reglas de tasas vigentes en el mercado de futuros.
5.Cuando el ratio de toma de beneficios por ciclo de la martingala de futuros sea mayor que el ratio de desviación de precio máximo actual del mercado de futuros, las órdenes de take-profit esperarán a que los precios de marca de los futuros se muevan a niveles adecuados antes de realizar las órdenes.
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