Nắm vững MA: Bốn chiến lược giao dịch thực chiến

Điểm chính

• Sử dụng đường trung bình động trong giao dịch có thể giúp người tham gia quan sát sự thay đổi nhịp điệu của thị trường, nhận diện xu hướng giá, đồng thời nắm bắt các tín hiệu đảo chiều có thể xuất hiện.
• Bốn phương pháp gồm giao thoa hai đường, tổ hợp đa đường, bao kênh và MACD tạo thành nền tảng của hệ thống giao dịch đường trung bình động.
• Mặc dù các phương pháp này có thể cung cấp thông tin thị trường có giá trị, nhưng việc giải thích tín hiệu mang tính chủ quan. Cách tiếp cận thông minh là kết hợp chúng với nghiên cứu cơ bản và các phương pháp phân tích khác để giảm thiểu rủi ro giao dịch.

Giới thiệu

Đường trung bình động (MA) là công cụ cốt lõi trong phân tích kỹ thuật, thông qua việc xử lý mượt mà dữ liệu giá trong một khoảng thời gian nhất định để loại bỏ tiếng ồn của thị trường. Đối với việc lập kế hoạch giao dịch, đường trung bình động có thể được sử dụng để xác định điểm đảo chiều xu hướng, xác định thời điểm vào và ra, đánh dấu các mức hỗ trợ và kháng cự quan trọng, và nhiều khía cạnh khác. Bài viết này sẽ đi sâu vào bốn phương pháp giao dịch dựa trên đường trung bình động, phân tích nguyên lý hoạt động và giá trị ứng dụng thực tế của chúng.

Tại sao chọn chiến lược giao dịch đường trung bình động?

Đường trung bình động thông qua việc làm mịn biến động giá, có khả năng hiệu quả lọc bỏ nhiễu thị trường ngắn hạn, giúp các nhà giao dịch nhận diện rõ ràng hơn hướng di chuyển chính của giá. Bằng cách quan sát mối quan hệ tương tác giữa nhiều đường trung bình động, người tham gia có thể đánh giá chính xác sự thay đổi sức mạnh của thị trường. Hơn nữa, công cụ này có tính linh hoạt cao, có thể điều chỉnh theo môi trường thị trường cụ thể và phong cách giao dịch cá nhân, phù hợp với nhiều tình huống từ giao dịch tần suất cao đến theo dõi xu hướng trung và dài hạn.

1. Phương pháp giao dịch chéo kép

Đây là phương pháp trung bình động cơ bản và được sử dụng rộng rãi nhất. Các nhà giao dịch thường chọn hai đường có chu kỳ khác nhau - chẳng hạn như sự kết hợp giữa đường trung bình 50 ngày và 200 ngày, trong đó một đường đại diện cho xu hướng giá ngắn hạn, trong khi đường kia phản ánh xu hướng dài hạn. Hai đường này thường sử dụng cùng một loại (chẳng hạn như đều là trung bình động đơn giản SMA), nhưng việc kết hợp sử dụng SMA và trung bình động hàm mũ (EMA) cũng là một cách làm khả thi.

Logic giao dịch dựa trên điểm giao nhau của hai đường. Khi đường ngắn hạn cắt lên từ dưới lên trên đường dài hạn, nó tạo ra tín hiệu tăng giá (còn gọi là “giao cắt vàng”), thường cho thấy cơ hội mua vào xuất hiện. Ngược lại, khi đường ngắn hạn cắt xuống từ trên xuống dưới đường dài hạn, nó tạo ra tín hiệu giảm giá (“giao cắt chết”), báo hiệu khả năng bán ra. Ưu điểm của phương pháp này là quy tắc rõ ràng, dễ thực hiện, nhưng điểm giao nhau có thể chậm hơn so với sự đảo chiều thực tế.

2. Chiến lược kết hợp đa đường

Khác với việc giao nhau của hai đường, phương pháp này sử dụng nhiều đường trung bình động với các chu kỳ khác nhau để tạo thành một cấu trúc “dải” - thường bao gồm từ 4 đến 8 đường, số lượng cụ thể tùy thuộc vào sở thích của nhà giao dịch. Một cấu hình phổ biến là chọn 4 đường trung bình động đơn giản với chu kỳ 20 ngày, 50 ngày, 100 ngày và 200 ngày, khoảng cách có thể được điều chỉnh linh hoạt dựa trên đặc điểm thị trường.

Điểm chính của chiến lược này là quan sát sự thay đổi độ rộng của “dải” này. Khi cấu trúc dải mở rộng - tức là đường ngắn hạn dần dần xa rời đường dài hạn - thường có nghĩa là xu hướng đang mạnh lên, sức mạnh thị trường rõ ràng hơn. Ngược lại, khi các đường này bắt đầu thu hẹp và tiến gần lại nhau, thì điều đó cho thấy giá có thể bước vào giai đoạn tích lũy hoặc đối mặt với áp lực điều chỉnh. Phương pháp này cung cấp nhiều thông tin hơn so với phương pháp hai đường, có thể tốt hơn trong việc nắm bắt các giai đoạn khác nhau của thị trường.

3. Phương pháp bao quanh kênh

Phương pháp này dựa trên một đường trung bình động đơn, thiết lập một đường biên trên và một đường biên dưới, khoảng cách thường là 2,5% hoặc 5% trên dưới đường trung tâm. Đường trung tâm có thể chọn là SMA hoặc EMA 20 ngày, tùy thuộc vào độ nhạy mong muốn. Khoảng cách phần trăm của các đường biên trên và dưới nên được điều chỉnh dựa trên biến động thị trường để phù hợp với đặc điểm biến động giá của các tài sản khác nhau.

Ứng dụng của chiến lược này là xác định trạng thái mua quá mức và bán quá mức. Khi giá chạm hoặc vượt qua giới hạn trên, nó có thể thể hiện đặc điểm của việc mua quá mức, có cơ hội bán; ngược lại, khi giá giảm xuống hoặc vượt qua giới hạn dưới, nó có thể ở trạng thái bán quá mức, xuất hiện cơ hội mua.

Sự khác biệt giữa bao kênh và dải Bollinger

Kênh bao và dải Bollinger (BB) về hình thức rất giống nhau, đều lấy SMA 20 ngày làm trung tâm, kết hợp với hai đường biên trên và dưới. Tuy nhiên, phương pháp tính toán của hai cái này có sự khác biệt cơ bản.

Kênh bao gồm khoảng cách phần trăm cố định (như 2% hoặc 5%) để thiết lập ranh giới, trong khi dải Bollinger dựa trên khái niệm độ lệch chuẩn trong thống kê, thiết lập ranh giới ở hai độ lệch chuẩn trên và dưới đường trung tâm.

Mặc dù cả hai công cụ đều có thể chỉ ra trạng thái mua quá nhiều và bán quá nhiều, nhưng cách thể hiện khác nhau. Đường bao phát ra tín hiệu khi giá vượt qua; trong khi đó, dải Bollinger điều chỉnh một cách động theo sự thay đổi của độ biến động, khi thị trường biến động mạnh, hai dải sẽ mở rộng; khi độ biến động giảm, chúng sẽ co lại. Điều này khiến dải Bollinger có thể cung cấp thêm thông tin về mức độ biến động của thị trường.

4. Chiến lược chỉ báo MACD

MACD (Đường trung bình động hội tụ phân kỳ) là một hệ thống chỉ báo được tạo thành từ hai đường chính: đường MACD và một đường tín hiệu 9 kỳ (EMA). Yếu tố thứ ba - biểu đồ cột - thể hiện trực quan khoảng cách giữa hai đường. Chỉ báo này được sử dụng đặc biệt để theo dõi sự thay đổi động lực thị trường và cảnh báo về sự đảo chiều xu hướng.

Việc sử dụng MACD bao gồm hai chiều:

Tín hiệu phân kỳ được sử dụng để dự đoán sự đảo chiều. Trong phân kỳ tăng, giá tạo ra đáy thấp hơn nhưng MACD lại hình thành đáy cao hơn, báo hiệu sự đảo chiều tăng; phân kỳ giảm ngược lại, giá đỉnh cao hơn, nhưng đỉnh MACD lại thấp hơn, báo hiệu sự đảo chiều giảm.

Giao nhau của các đường cung cấp một loại tín hiệu khác. Khi đường MACD cắt từ dưới lên qua đường tín hiệu, điều này đánh dấu sự hình thành động năng tăng, cơ hội mua xuất hiện; ngược lại, khi cắt từ trên xuống sẽ cho thấy động năng giảm mạnh hơn, có thể xuất hiện cơ hội bán.

Tóm tắt

Việc áp dụng các loại chiến lược trung bình động trong giao dịch thực tế có thể giúp người tham gia phân tích xu hướng thị trường, sự biến động và điểm đảo chiều một cách có hệ thống hơn. Tuy nhiên, việc chỉ dựa vào những phương pháp này có thể tiềm ẩn rủi ro, vì tín hiệu chỉ báo thường cần phải được giải thích một cách chủ quan. Cách làm vững chắc hơn là kết hợp chiến lược trung bình động với các công cụ kỹ thuật khác, phân tích cơ bản và các nguyên tắc quản lý rủi ro, tạo ra một hệ thống giao dịch hoàn chỉnh hơn, từ đó giảm thiểu rủi ro không chắc chắn.