1. Đường Trung Bình Động Kép (Dual Moving Average) Là Gì?
Đường trung bình động là một trong những chỉ báo kỹ thuật được sử dụng phổ biến nhất, thường áp dụng cho dữ liệu chuỗi thời gian. Mục đích chính của nó là làm mượt các biến động ngắn hạn và làm nổi bật xu hướng, chu kỳ dài hạn. Qua thời gian, đã phát triển nhiều loại đường trung bình động như: Đường Trung Bình Động Đơn Giản (SMA), Đường Trung Bình Động Lũy Thừa (EMA), Đường Trung Bình Động Có Trọng Số (WMA), và Đường Trung Bình Động Tích Lũy (CMA). Chiến lược trung bình động kép chủ yếu sử dụng đường trung bình động đơn giản.
Chiến lược trung bình động kép chủ yếu sử dụng đường trung bình động đơn giản. Bằng cách tính trung bình động cho mỗi ngày giao dịch dựa trên giá đóng cửa của N ngày trước đó, và nối các điểm đã tính này, bạn sẽ có đường trung bình động N ngày. Trung bình động kép đề cập đến hai đường trung bình động khác nhau được tính trên các khoảng thời gian khác nhau, ví dụ như đường trung bình động 5 ngày và 60 ngày.
2. Chỉ Báo RSI Là Gì?
Chỉ số Sức Mạnh Tương Đối (RSI) phân tích động lượng và sức mạnh mua bán của thị trường bằng cách so sánh số lần tăng và giảm giá đóng cửa trung bình trong một khoảng thời gian nhất định. Điều này giúp dự đoán xu hướng thị trường trong tương lai và phản ánh trạng thái thị trường trong khung thời gian xác định.
3. Tổng Quan Chiến Lược Trung Bình Động Kép–RSI
Chiến lược Trung Bình Động Kép–RSI sử dụng hai đường trung bình động với độ dài khác nhau cùng với chỉ báo RSI để xác định điểm vào và thoát lệnh tối ưu. Quy tắc vào và thoát lệnh như sau:
Mở vị thế mua khi đường trung bình động ngắn hạn cắt lên đường trung bình động dài hạn và giá trị RSI lớn hơn hoặc bằng ngưỡng + 50; đóng vị thế mua khi đường trung bình động ngắn hạn cắt xuống đường trung bình động dài hạn hoặc giá trị RSI nhỏ hơn hoặc bằng 50 – ngưỡng. Trong biểu đồ dưới đây, ngưỡng RSI được đặt là 15. Các điểm vào và thoát lệnh được đánh dấu bằng mũi tên:
Mở vị thế bán khi đường trung bình động ngắn hạn cắt xuống đường trung bình động dài hạn và giá trị RSI nhỏ hơn hoặc bằng 50 – ngưỡng; đóng vị thế bán khi đường trung bình động ngắn hạn cắt lên đường trung bình động dài hạn hoặc giá trị RSI lớn hơn hoặc bằng ngưỡng + 50. Trong biểu đồ dưới đây, ngưỡng RSI được đặt là 15. Các điểm vào và thoát lệnh được đánh dấu bằng mũi tên:
4. Hướng Dẫn Vào Lệnh Chiến Lược Trung Bình Động Kép–RSI (Ví Dụ Hợp Đồng Không Kỳ Hạn)
(Ví dụ sử dụng Trung Bình Động Kép–RSI cho hợp đồng không kỳ hạn) Thanh điều hướng — Bot Giao Dịch — CTA — Expert Bot — Trung Bình Động Kép–RSI — Hợp Đồng Không Kỳ Hạn — Tạo Bot — Thiết Lập Thông Số — Nhấn Tạo
Kiểm tra lại chiến lược (Backtesting): Trước khi tạo chiến lược [Hợp Đồng Không Kỳ Hạn Trung Bình Động Kép–RSI], bạn có thể chạy kiểm tra lại trước.
Quy trình kiểm tra lại: Nhấn nút [Backtest] trong hình trên, nhập các thông số mong muốn trên trang hiện ra bên dưới, sau đó nhấn [Backtest Again]. Hệ thống sẽ tự động truy xuất dữ liệu (mặc định trong vòng một tháng) và tạo bản ghi kiểm tra lại tham khảo tại mục [Backtest Records].
5. Hướng Dẫn Thiết Lập Thông Số
Hệ số đòn bẩy: Hệ số đòn bẩy áp dụng cho khoản đầu tư của bạn, chủ yếu dùng để tính khối lượng lệnh.
Tổng số tiền đầu tư: Tổng số tiền bạn đầu tư, toàn bộ được sử dụng làm ký quỹ.
Tỷ lệ chốt lời: Khi tỷ lệ lãi/lỗ giữa giá đánh dấu mới nhất và giá vào lệnh trung bình lớn hơn hoặc bằng tỷ lệ chốt lời, vị thế sẽ được đóng theo giá thị trường. Điều này không ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của chiến lược.
Tỷ lệ cắt lỗ: Khi tỷ lệ lãi/lỗ giữa giá đánh dấu mới nhất và giá vào lệnh trung bình nhỏ hơn hoặc bằng tỷ lệ cắt lỗ, vị thế sẽ được đóng theo giá thị trường. Điều này không ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của chiến lược.
Tỷ lệ tự động cắt lỗ: Khi khoản lỗ trên tổng số tiền đầu tư của bạn đạt đến tỷ lệ này, chiến lược sẽ thực hiện đóng vị thế và thoát lệnh.
Fast MA, Slow MA, Period: Các thông số MA tiêu chuẩn.
RSI Period: Số lượng nến (K-line) dùng để tính RSI.
Ngưỡng RSI: Ngưỡng RSI, phải lớn hơn 0 và nhỏ hơn 50.
Số lượng lệnh: Số lượng hợp đồng mà chiến lược sẽ thực hiện sau khi có tín hiệu.
Số lượng lệnh mặc định:
Hợp đồng nghịch đảo:
s = (Ký quỹ × Giá mới nhất) / (2 × 0.00075 + (1/Đòn bẩy))
size = s / Kích thước hợp đồng
Hợp đồng tuyến tính:
s = (Ký quỹ) / (2 × 0.00075 + (1/Đòn bẩy)) × Giá mới nhất
size = s / Kích thước hợp đồng
Số lượng lệnh thực tế sẽ là giá trị nhỏ nhất giữa giá trị mặc định tính toán và giá trị do người dùng đặt.
6. Ví Dụ Vận Hành
Sau khi tạo chiến lược, người dùng có thể tìm thấy các chiến lược đang chạy tại mục [Bot của tôi]. Nếu cả hai chỉ báo hệ thống trung bình động kép và RSI đều được đáp ứng, trang [Chi tiết] của chiến lược sẽ hiển thị các vị thế, lệnh và thông tin chi tiết liên quan đến chiến lược. Nếu bạn muốn chốt lời hoặc cắt lỗ theo thời gian thực, bạn có thể chọn đóng vị thế hoặc kết thúc chiến lược. Ngoài ra, bạn cũng có thể nhân bản chiến lược hoặc chuyển tiền tùy nhu cầu.
Gate giữ quyền giải thích cuối cùng đối với sản phẩm này.
