Недавно я изучаю инструменты для кластеризации адресов/меток, по сути — это присваивание ярлыков типа «крупный кит/институт/умные деньги» группе адресов, а затем — построение потока средств. Можно ориентироваться на них, но я всё больше начинаю воспринимать их как «подсказки», а не «выводы» — один и тот же человек с несколькими кошельками и мостами между цепочками легко может запутать кластеризацию; к тому же, с учетом горячих кошельков бирж, кастодиальных и маркет-мейкерских потоков, ярлыки выглядят очень точно, но на самом деле могут просто отражать большой объем трафика.

Тот же подход с «социальным майнингом» — «внимание — это майнинг» — тоже довольно похож: данные есть, но из-за мотивации искажается, и внимание не обязательно соответствует реальным финансовым намерениям. В любом случае, мой подход всё тот же: сначала смотрю на основные направления чистых входящих/исходящих потоков, затем использую лимит по позициям как страховку, а ярлыки воспринимаю только как подсказки, а не как навигатор.