Hoje o mercado..

Ainda está razoável, de ontem para hoje...
Recentemente estou ajustando o kiyotaka, hoje vou usar isto para fazer um teste de um dia
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Figura 1 Como mencionado ontem, a faixa de demanda na parte inferior do livro de ordens está desequilibrada. No final, não houve grandes notícias negativas, portanto os vendedores não conseguiram romper abaixo.
De manhã, durante a rápida subida e o impulso de short squeeze, também apareceu uma faixa de desequilíbrio dos vendedores acima.. Então, houve uma resistência.
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Figura 2 Atualmente, regressamos ao ponto neutro de 65k, preenchendo o gap de desequilíbrio criado durante a subida rápida.. Pelo livro de ordens, também atingimos uma zona de equilíbrio. Portanto, atualmente, a relação é 55% para cima e 45% para baixo...
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Figura 3 Situação do OI.. Hoje, na sessão do discurso do Estado, os shorts, no final, não aguentaram até ele terminar e foram dormir.. Não consegui segurar, só posso fazer uma análise retrospectiva..
Hoje e ontem, na verdade, o desempenho do OI foi bastante semelhante..
Ambos após a queda, os touros tentaram comprar na baixa, e os ursos continuaram a vender. No final, com a recuperação impulsionada pelo mercado à vista, houve um equilíbrio entre compra e venda, e a recuperação foi causada pela queda do OI...
Ontem, os ursos fecharam suas posições, o OI voltou ao normal, e o mercado à vista ainda estava vendendo, então a recuperação terminou e o mercado voltou a cair.
Portanto, após esta onda de forte short squeeze, o OI também voltou rapidamente ao normal. Combinando com o desequilíbrio no livro de ordens à vista, essa foi a razão pelo qual a onda de recuperação também terminou ali.
O que é diferente é que, após ontem, o mercado à vista continuou a vender, levando a uma queda contínua na sessão asiática. Enquanto isso, hoje, o CVD na sessão asiática estabilizou temporariamente, então vamos aguardar a direção.
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Figura 4 No mercado de opções, após o skew extremo de -30 de ontem, nesta onda de rápida subida e short squeeze, não só os contratos de venda foram pressionados, como também o mercado de opções foi afetado.
O skew subiu drasticamente, o fechamento de puts levou os market makers a precisarem comprar spot ou futuros rapidamente para cobrir as posições, resultando nesta onda de short squeeze nos contratos e no mercado de opções...
Agora, o skew voltou a ficar próximo de -20.. A demanda por proteção contra a baixa no mercado continua presente. Mas não tão extrema como ontem.
Atualmente, o GEX está próximo de 65k com um gamma positivo enorme.. Ou seja, nesta região, a cobertura dos market makers de opções irá conter a volatilidade..
Portanto, atualmente, há uma oscilação pequena ao redor de 65k.. Essa é uma das manifestações do efeito do gamma positivo nesta região...