One-Week Volatility Snapshot

O prémio de risco de volatilidade ainda se mantém confortavelmente em território positivo, em torno de 10 vols—uma configuração sólida para quem está a vender volatilidade. Mas aqui está a questão: a volatilidade realizada tem vindo a ganhar força recentemente, e essa diferença está a diminuir rapidamente. Estávamos a olhar para cerca de 24 vols há apenas três dias. Agora? A diferença está a comprimir-se à medida que as oscilações reais do mercado aumentam. Fique atento para ver se esta reprecificação continua ou se o prémio mantém o seu valor. As dinâmicas estão a mudar, e a gestão de posições importa mais do que nunca quando estas métricas começam a mover-se.