アルゴリズム実行痕跡戦略（VWAP偏差 / 平均回帰）

論理的説明： 機関の大口注文（例：TWAPやVWAPアルゴリズム）は、市場上に均一な取引痕跡を残します。価格が短期間でこれらの「機関平均コストライン」から大きく乖離した場合、アルゴリズムは自動的に買いを停止したり売りをトリガーしたりするため、価格はしばしば平均線に向かって強力に引き戻されます。

* 詳細操作：

1. 指標設定： VWAPとその補完となる**標準偏差バンド**（Standard Deviation Bands）を読み込む。

2. 偏差の観察： 価格がVWAPの **±2.5または±3.0標準偏差バンド**に触れた場合、市場は極端な非合理的状態にあることを示す。

3. エントリー： 短周期（1分/5分）のモメンタムダイバージェンス（例：RSIダイバージェンス）と組み合わせて、逆方向にポジションを開く。

4. 利確： VWAPラインに回帰した時点で決済。

ケース分析：

米国株の始盤初期に、BTCが激しい変動でVWAPの3倍標準偏差を突破。

* 結果： この時、機関の買いアルゴリズムが価格上限に達して停止したため、価格は迅速にVWAPコストラインに戻り、この短時間の「平均回帰」を捉えることができる。