内容
1.現物マーチンゲールとは？
2.現物マーチンゲールの長所と短所
3.用語解説
4.現物マーチンゲールの使い方
5.ケース分析
6.現物マーチンゲールFAQ
1. 現物マーチンゲールとは？
現物マーチンゲールは資本管理においてコスト平均化を図るための戦略です。その基本概念は、損失が発生した場合に次回の投資額を増やし、市場が反発した際に一度の取引で損失を取り戻し、利益を得ることを目的とします。現物マーチンゲールの核となる概念は、コストを平均化するために分割して買い増し、市場の上昇時にすべてのポジションを一括売却することで利益を上げるというものです。市場の変動に直面した際、この戦略は一般的により安定したリターンと比較的管理可能なリスクを提供します。
2. 現物マーチンゲールの長所と短所
2.1 長所
2.1.1 「底値での買い」を平均化
マーチンゲールは一定の割合で価格が下落するたびに分割で買いを行うため、「底値での買い」や「途中での買い」を防ぎ、平均コストを低減します。
2.1.2 動的な利益確定戦略
トレーダーは利益確定の割合を設定し、市場が反発した際に一括売却を行います。利益確定価格は利益確定比率に応じて動的に調整されます。
2.1.3 リスクの管理が可能
トレーダーはトレーディングの好みに応じて買いと売りの比率を動的に調整することでリスクを管理できます。
2.2 短所
2.2.1 一方向市場には不向き
市場が一方向のトレンドを保ったままの場合、「利益確定ポイント」に到達するのが難しくなり、「浮動損失」が「実損」に変わる可能性があります。
2.2.2 資金の拘束
戦略が開始される際にはすべての買いと売り注文を設定する必要があるため、ポジションが増えるたびにより多くの資金が拘束されます。
3. 用語解説
3.1 価格乖離
追加ポジションのために設定された価格の下落率です。トークンの価格が該当するパーセンテージだけ下落すると、平均コストを下げるためにDCA注文が実行され、ポジションが増加します。
3.2 最大DCA注文数
最大DCA注文数は、各サイクルで発注可能なDCA注文の最大数を指します。たとえば、最大DCAが8に設定されている場合、システムは価格乖離に基づいて初期注文が成立した後、8回のDCA注文を出します。
3.3 金額倍率
ボットは投資総額をいくつかの同額部分に分割し、各サイクルで底値での購入を行います。この値は、前回の購入額に対する次回の「底値買い」額の倍率を決定します。入力範囲は1～2です。
3.4 サイクル毎の利益確定目標
各サイクルでの利益確定価格は、現在のサイクルの平均ポジションコスト × PR（利益確定比率）で決まります。PR = (1 + 利益確定比率 + 0.1%) / (1 - 手数料率)。利益確定価格に達すると、戦略は購入したすべてのコインを売却し、利益を確保します。ボットは現在のトレードサイクルを終了し、注文が完了すると次のサイクルを開始します。利益確定後の利益には取引手数料が差し引かれています。
3.5 損切り
損切り価格は、平均ポジションコスト × (1 - 損切り%) です。損切り価格がトリガーされ、注文が完全に執行されると、現在の戦略は終了します。
4. 現物マーチンゲールの使い方
4.1 AIモード
現物マーチンゲールには現在、「HODL」「高リスクアービトラージ」「低リスクアービトラージ」の3種類のAIモードがあります。各タイプは7日間および30日間の過去データでバックテストされ、最も高い年率リターンを生み出すパラメータが生成されます。ユーザーはリターンや自身のリスク許容度に基づいて異なるAIモードを選択できます。
4.1.1 HODL
HODLは大きな価格差、高い利益比率、適度なポジション追加頻度が特徴です。ユーザーは適切な市場参入のタイミングを待つことで低リスクで安定した利益を得られます。
4.1.2 高リスクアービトラージ 高リスクアービトラージは小さな価格差、低い利益比率、ポジション追加の頻度が少ないのが特徴です。通常、リスク耐性が高く、十分な資産を有し、頻繁な取引に慣れているユーザーに適しています。
4.1.3 低リスクアービトラージ 低リスクアービトラージは大きな価格差、追加ポジション数が多い、利益比率が小さいのが特徴です。これにより、下降機会を逃すリスクを減らし、収益性とリスクのバランスを取ることができます。
4.2 手動モード
4.2.1 基本パラメータ
「価格乖離」「サイクルごとの利益確定比率」「最大DCA注文数」の3つのパラメータがあります。
1) 価格乖離
各サイクルで市場価格で初期注文が買われた場合、価格が一定割合下落するとポジションが追加されます。設定範囲は0.1%～15%です。
2) サイクルごとの利益確定比率
各サイクルで分割して底値で購入し、その後市場が上昇した場合、一定の利益割合に達したときに売却して利益を確定できます。このパラメータを設定する場合、入力値は0.1%以上でなければなりません。計算式は、現在のサイクルの平均ポジションコスト × PR (PR = (1 + 利益確定比率 + 0.1%) / (1 - 手数料率))です。
3) 最大DCA注文数
各サイクルで追加されるポジション数は、底値での買いに資金がどのように分配されるかを決定します。たとえば、各ポジション追加が2のべき乗で増加し、最大DCA注文数が5の場合、マーチンゲールロボットは1, 1, 2, 4, 8, 16, 32の順で購入を行います。最大DCA注文数の範囲は1～30です。
4.2.2 上級
1) 金額倍率
この値は、前回の購入額に対する次回の「底値買い」額の倍率を決定します。入力範囲は1～2です。
2) 損切り
損切り価格は、平均ポジションコスト × (1 - 損切り%)です。損切り価格がトリガーされ、完全に執行されると、現在の戦略は終了します。損切り目標範囲は0.1%～99.99%です。
3) トリガー価格
現物マーチンゲール戦略は、最新の市場価格がトリガー価格に達したときにのみ実行されます。
4.3 カスタマイズパラメータ設定
「カスタマイズパラメータ」により、ユーザーはシステムの公式アルゴリズムに左右されず、自身のニーズに合わせて「価格乖離」や「買い入れ金額」を自由に設定できます。 1) シーケンス番号：サイクルごとの最大購入回数。
2) 価格偏差：最後の購入価格から指定した割合で価格が下がった場合に次のポジションを追加します。
3) 購入：1注文あたりのBASE通貨の購入単位数。最大10,000単位まで設定可能です。
4) ポジション追加：追加購入機会を増やすことを意味します。
5) ポジション削除：追加購入機会を減らすことを意味します。
5. ケース分析
5.1 基本設定と高度な設定
取引手数料が0.2%、初回注文価格が30,000 USDTであると仮定します。基本設定には以下のパラメータが含まれます。
- 投資金額：30,000 USDT
- 価格乖離：5%
- 最大DCA注文数：8
- サイクルごとの利益確定目標：10%
高度な設定パラメータは以下の通りです。
- 金額倍率：1.5
- トリガー価格：30,000 USDT
利益確保のため、利益確定比率は利益率の0.1%で増加しています。
- 売却後の利益確定数量 = 23964 × 1.3811932 = 33099 USDT
- 受取数量 = 33099 USDT × (1-0.2%) = 33033 USDT
- 総利益 = 33033 USDT - 30000 USDT = 3033 USDT
- 利益率 = 10%、利益確定目標に到達。
5.2 カスタマイズパラメータ
「カスタマイズパラメータ」が以下のように設定されていると仮定します。
- 投資金額：30,000 USDT
- サイクルごとの利益確定目標：10%
- トリガー価格：30,000 USDT（初回注文の価格を30,000 USDTと仮定）
「カスタマイズパラメータ」に基づく各注文の実行は以下の通りです。
取引手数料率が0.2%であると仮定し、利益を確保するため、利益確定比率は最低利益率の0.1%で増加しています。
- 利益確定価格：23,354 × PR = 25,759 USDT
- PR = (1 + 利益確定比率 + 0.1%) / (1 - 取引手数料率) = 1.101 / 0.998 = 1.103
- 売却BTC数量：Σ 受取数量t = 1.284594564
- 売却USDT数量 = 利益確定価格 × 売却BTC数量 = 33,096 USDT
- 受取USDT数量 = 33,090 × (1-0.2%) = 33030 USDT
- 利益率 = 3030 / 30000 × 100% = 10%、利益確定目標に到達。
6. 現物マーチンゲールFAQ
6.1 なぜ戦略が初期段階で損失を被るのでしょうか？一方向の下落市場では損失が続くのでしょうか？
現物マーチンゲールは、価格が下落するにつれて買い増し、平均コストを下げる戦略です。そのため、利益率は当初は損失状態にありますが、市場が反発した際にすべてのポジションを売却して利益を確保できます。一方向の下落市場では、分割して底値で購入し、一時的な浮動損失が発生しますが、市場がわずかにでも反発すれば自動的に全ポジションを売却し、利益を確保します。
6.2 現物マーチンゲールにストップロスを設定できますか？
はい、できます。ストップロス価格を設定して資産を保護できます。取引資産の価格がストップロス価格を下回った場合、制限付き売却注文が発生します。
6.3 取引手数料が利益を超えることはありますか？
ありません。現物マーチンゲールは、売却時に取引手数料を考慮し、手数料率を自動的に含めるため、取引手数料が利益を超えることはありません。ただし、「価格乖離」を現物取引手数料よりも高く設定することを推奨します。
6.4 現物マーチンゲールでは「トレードタイプ」「手動モード」「カスタマイズパラメータ」の選択方法は？
初心者の場合は「トレードタイプ」オプションの利用を推奨します。AIモードは過去7日間および30日間の履歴データに基づいて「HODL」「高リスクアービトラージ」「低リスクアービトラージ」のバックテストを行い、最も高い利益率を持つマーチンゲールパラメータ（価格乖離、最大DCA注文数、サイクルごとの利益確定目標、金額倍率）を自動的に算出します。ユーザーは、最小投資額以上の投資額を選択するだけで済みます。
経験豊富なトレーダーの場合は、「手動モード」で自分の好みに合わせてパラメータをカスタマイズできます。マーチンゲール戦略の経験が豊富なプロのトレーダーであれば、「カスタマイズパラメータ」を選択して、ニーズに合わせて戦略を設定できます。
6.5 現物マーチンゲールのサイクル数に制限はありますか？
ありません。アカウントの資金がパラメータで設定された最低投資額を満たしている限り、ユーザーが手動で戦略を終了するまでサイクルを続行します。
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