クオンツ戦略取引とは、高度な数学モデルを使用して人間の主観的な判断を置き換え、ビッグデータを分析することで、市場において高確率かつ効果的な取引戦略を見つける手法です。これにより、人間の主観に頼ることなく、合理的かつ客観的で自動化された取引プロセスを実現できます。市場が変動する中で、安値で買い、高値で売ることで収益を向上させることが可能です。本記事では、クオンツ戦略の仕組みを詳しく解説し、初心者でも段階的に習得できるように説明します。クオンツ戦略はもはや複雑で難解なものではありません！
1.初心者はどのようにクオンツ戦略を始めるべきか？
まず、投資する暗号資産を選択する必要があります。これはクオンツ戦略を始めるための基礎となります。単一の暗号資産と複数の暗号資産では、選択できる戦略が異なります。その後、投資の方向性を判断することが重要です。市場が上昇傾向にある場合と下降傾向にある場合では、適用すべき投資戦略も異なります。具体的な操作手順は以下の通りです。
クオンツ戦略の操作手順：
まず、投資する通貨を選択します。 単一市場を選択した場合はステップ2へ 複数市場を選択した場合はステップ4へ 次に、取引の方向性を決定します。 通貨価格が上昇すると考える場合はステップ3.1へ 通貨価格が下落すると考える場合はステップ3.2へ 価格の動向を予測できない場合はステップ3.3へ
2.単一市場投資
単一の取引ペア（例：BTC/USDT）を選択した場合、現物取引と先物取引の両方が適用可能です。必要なのは、取引の方向性についての事前判断です。現物取引ではロングのみ可能ですが、証拠金取引ではロング/ショートが可能であり、先物取引ではロング/ショート/ニュートラルのいずれも選択できます。
3.投資の方向性を決定する
3.1. 暗号資産の価格が上昇する場合
通貨価格が上昇すると考える場合、以下の2つの選択肢があります。 ケース1: レバレッジを使用したくない場合は、現物取引（例: 現物グリッド）を選択できます。 現物グリッドを選択した後、以下の手順を完了する必要があります。 ・選択した価格範囲 ・グリッドの数を設定 ・「利確」と「損切り」を設定
現物グリッドの操作ガイドやパラメータ設定の詳細については、以下を参照してください:
ケース2: レバレッジを利用し、資本効率を向上させて利益を拡大したいが、それに伴うリスクを許容できる場合は、ロングの証拠金/先物グリッドを選択できます。
1.証拠金グリッド (ロング) を選択: これは現物グリッドの拡張版で、レバレッジを利用して現物の利益を増幅させます。取引対象は現物となり、取引手数料は現物グリッドと同じですが、追加の借入手数料が発生します。
2.先物グリッド (ロング) を選択: これは無期限先物を取引対象とし、同じパラメータのもとで手数料が低く、リターンが高くなります。BTCやETHなどの主要通貨の取引には先物グリッドが推奨されます。レバレッジ比率が高いほど、取引権益や収益が増加しますが、リスクも比例して拡大します。初心者はBTCとETHの先物で5倍以下のレバレッジ、その他の通貨では3倍以下を選択し、清算リスクを抑えることを推奨します。
証拠金/先物グリッドを選択する場合、以下の手順を完了する必要があります。
・選択した価格範囲 ・取引方向（ロング）を選択 ・レバレッジ倍率を選択 ・グリッドの数を設定 ・「利確」と「損切り」を設定
注意: 証拠金/先物グリッドの基本的な流れは現物グリッドと似ていますが、取引方向の選択とレバレッジ倍率の設定が追加されます。 証拠金グリッドおよび先物グリッドの操作ガイドやパラメータ設定の詳細については、以下を参照してください:
ヒント: グリッド取引に関するFAQ
グリッド戦略を開始するとすぐに損失が発生するのはなぜですか？戦略が間違っているのでしょうか？ 1.グリッド取引には忍耐が必要です。通貨価格が一定期間上昇するのを待つことで、最大の利益を得ることができます。実際、クラシックな利益を生むグリッド戦略では、最初に損失を出し、その後利益を得るのが一般的です。 2.グリッド取引の本質を理解していないユーザーがいます。グリッド戦略（あらゆる種類のコピー取引戦略に拡張可能）の利益は2つの部分で構成されます。1つ目は取引による収益、すなわちグリッド収益であり、各取引によってもたらされる利益です。2つ目は未実現損益であり、取引が発生しない間の通貨価格の変動によってもたらされる収益です。例えば、ある戦略Sに基づいて、ユーザーが1米ドルである通貨（B通貨）を1単位購入したとします。その後、B通貨の価格が0.8米ドルになった場合、B通貨1単位の価値は1米ドルから0.8米ドルに下落し、ユーザーの未実現損益は（0.8-1）×1 = -0.2米ドルとなります。
この時、取引が発生しなくても、保有する通貨の価格が下落したため、ユーザーの口座価値が減少し、未実現損益がマイナスになります。 上記の例は、なぜ一部のユーザーが買いと売りの一連の取引を完了しないまま損失を出してしまうのかを説明しています。グリッド戦略によって一定量の通貨を購入したものの、売るタイミングが来る前に価格が下落したため、ユーザーの口座に未実現損益のマイナスが発生したのです。価格が上昇すれば、未実現損益はプラスになります。
3.2 暗号資産の価格が下落する場合
通貨価格が下落すると考える場合、証拠金グリッドまたは先物グリッド（ショート）を選択できます。 ショートグリッドは、保有している一部の通貨を売却することで、リアルタイムの価格が高い時に売り、価格が下落した際に買い戻すことで、価格差益を得ることができます。同様に、ショートグリッドを使用する際も、初心者はレバレッジを高く設定しすぎないよう注意が必要です。初心者はBTCおよびETHの先物では5倍以下、その他の通貨では3倍以下のレバレッジを選択することを推奨します。 ロングの証拠金/先物グリッドと同様に、ショートの証拠金/先物グリッドでも以下の手順を完了する必要があります。
・選択した価格範囲 ・ ショート方向を選択 ・レバレッジ倍率を選択 ・ グリッドの数を設定 ・「利確」と「損切り」を設定
投資の方向性が不明な場合
将来の市場を分析して判断するのが難しい場合、先物ニュートラルグリッドを選択できます。これにより、投資家は先物価格が変動した後にロングとショートの両方を行うことができ、市場の誤判断による損失リスクを軽減し、安定した収益を得ることができます。 先物ニュートラルグリッドの詳細はこちら: Gate 先物ニュートラルグリッドガイド
Gate 先物グリッド: ロンググリッド vs ショートグリッド vs ニュートラルグリッド
4.マルチマーケット投資
マルチ通貨投資を選択する場合、2つの投資戦略から選択できます。最初のケースは比較的シンプルで、これまでの単一通貨投資の方法に従って、投資する各通貨を個別に扱うだけで済みます。
2つ目のケースはより複雑ですが、操作が便利でリスクが小さいため、一般的に上昇相場に適しています。つまり、BTC/ETHや同様の概念を持つ通貨のように、投資する複数の通貨の価格に安定した関係があると考え、それらの通貨に強気である場合は、スマートリバランス戦略を選択できます。これにより、価格上昇の利益を得ながら、自動的に通貨を保有できます。
スマートリバランスは、急上昇する資産の一部の利益を利用して、上昇が遅い資産を購入することで、資産ポートフォリオのリバランスを実現します。具体的には、ポートフォリオ内の上昇資産が生み出した利益の半分を使って、別の資産のポジションを購入し、利益を活用してさらに利益を生み出し、最終的に追加収益を得る仕組みです。
スマートリバランスの操作ガイドについては、以下を参照してください: スマートリバランスガイド
Gateは本商品の最終的な解釈権を有します。
