Je viens de vérifier les données de positions sur Hyperliquid et il y a quelque chose d'intéressant à noter. Les whales ont maintenant 3,71 milliards en volume total de positions, et ce qui est curieux, c'est qu'ils sont pratiquement divisés en deux : 1,856 milliard en longs et 1,855 milliard en shorts. C'est assez équilibré, presque comme s'ils jouaient des deux côtés du marché.

Ce qui m'a attiré l'attention, c'est la performance. Ceux qui ont parié sur les longs ont des gains non réalisés de 45 millions, mais ceux qui ont pris des shorts sont en rouge avec des pertes de 65,6 millions. Ce n'est pas un mauvais résultat pour les longs, mais clairement, les shorts ne gagnent pas dans ce cycle.

Il y a un whale en particulier (adresse 0x94d3..14) qui a ouvert un short de BTC avec un levier de 40x lorsque le prix était à 71 652. C'est assez agressif, et en ce moment, il a des pertes non réalisées de près de 4,7 millions. Quand tu vois les grands joueurs déplacer ces chiffres avec un levier aussi élevé, tu comprends pourquoi le marché peut être si volatile. Ces mouvements de whales avec des longs et shorts extrêmes sont ceux qui génèrent la majorité du bruit sur les plateformes décentralisées.