Une mise à jour discrète mais utile de Glassnode qui, je pense, commencera à attirer l'attention des traders.

Ils ont introduit une métrique Max Pain Time-Series, qui suit le prix d'exercice où l'expiration des options cause le moins de payout aux détenteurs (et le plus de peine pour eux). Ce qui rend cela puissant, c'est la structure : elle est désormais décomposée par échéances de 1S, 1M, 3M, 6M, avec une résolution de 10 minutes, horaire et quotidienne.

Pour les traders surveillant le positionnement et la gravité d'expiration, cela ajoute une nouvelle couche de contexte. Au lieu de deviner où le prix pourrait être « tiré » vers l'expiration, nous pouvons maintenant observer comment ce niveau évolue dans le temps et les échéances. Une mise à jour de données discrète — mais potentiellement un outil puissant pour l'analyse des produits dérivés.
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