Je voulais simplement profiter des vacances pour augmenter un peu le volume de trading sur #Variational, en espérant réduire au minimum l'usure. Résultat inattendu : un Alpha ?👀

L'objectif d'optimisation initial était simplement de couvrir le slippage, mais il s'est transformé en un modèle de market making stable et rentable.
La figure 1 montre la courbe de backtest des derniers mois, la figure 2 présente la performance en réel ces deux derniers jours (dépôt effectué hier, déjà 21% de profit).
La correspondance entre la performance en réel et le backtest est extrêmement précise, est-ce une coïncidence ? Je vais continuer quelques jours pour voir la limite de capacité.