Comment calculer le Maximum Drawdown et gérer le Drawdown lors du trading Forex

Pourquoi s’inquiéter du Drawdown

Tous ceux qui entrent sur le marché Forex doivent faire face à la “période de déclin” du compte. La perte temporaire d’argent est normale, mais si vous ne savez pas comment gérer cela, cela peut devenir un piège, entraînant la perte d’une somme importante.

La cause : si un compte de 10 000 THB subit une perte de 50 %, il ne reste que 5 000 THB. Vous devez réaliser un gain de 100 % pour revenir à l’état initial, car 5 000 × 2 = 10 000.

Plus la perte est importante, plus il faut travailler dur pour s’en remettre. C’est pourquoi maximum drawdown est crucial pour une vie de trading longue.

Qu’est-ce que le Drawdown ? Et une définition simple

Drawdown signifie : le montant d’argent que le compte a perdu depuis son sommet jusqu’à sa reprise

Exemple simple :

• Trader commence avec 10 000 THB
• Après plusieurs pertes, le montant tombe à 8 000 THB
• Puis il se redresse

Drawdown dans ce cas = 2 000 THB (20% du total)

Cette donnée indique le vrai risque de votre stratégie :

• Drawdown élevé = risque élevé
• Drawdown faible = bonne gestion de l’argent et du risque

Types de Drawdown que le trader doit connaître

1. Equity Drawdown — Perte en temps réel

C’est lorsque le montant “actuel” du compte diminue parce que :

• Il y a des positions ouvertes en perte (perte non réalisée)
• Ou des positions fermées en perte (perte réalisée)

Exemple : Trader a 10 000 THB, ouvre une position qui réduit le solde à 9 000 THB. La position n’est pas encore fermée, mais le montant “flotte” en baisse.

Pourquoi c’est important ? Parce que cela montre la pression psychologique en direct. Si votre Equity Drawdown est élevé, vous vous sentirez plus anxieux et risquez de prendre de mauvaises décisions.

2. Drawdown historique — La pire perte jamais enregistrée

C’est une vue rétrospective du “plus haut” au “plus bas” du compte dans le passé.

Formule : Sommet du montant - creux du montant = Drawdown historique

Exemple :

• Montant maximum atteint 15 000 THB
• Puis chute à 10 000 THB
• Drawdown historique = 5 000 THB

Utilité ? Cela vous indique “à quel point c’était mauvais” pour mieux ajuster votre stratégie la prochaine fois.

3. Drawdown relatif — En pourcentage

C’est la proportion de “perte en pourcentage du montant maximum”

Formule : (Montant maximum - montant minimum( ÷ Montant maximum )× 100 = %

Exemple :

• Montant passe de 10 000 à 20 000 THB
• Puis chute à 15 000 THB
• Drawdown relatif = )20 000 - 15 000( ÷ 20 000 × 100 = 25 %

Avantage ? Permet de comparer différents comptes. Si un trader dit “j’ai 20 % de drawdown”, c’est compréhensible.

) 4. Drawdown absolu — Perte par rapport à l’investissement initial

C’est la perte “directe” par rapport à l’argent que vous avez déposé au début.

Formule : Dépôt initial - montant minimum

Exemple :

• Dépôt de 10 000 THB
• Montant minimum atteint 8 000 THB
• Drawdown absolu = 10 000 - 8 000 = 2 000 THB

Pourquoi c’est important ? Parce que cela indique l’effort nécessaire pour récupérer. Si le drawdown absolu est faible, c’est plus facile.

5. Floating Drawdown — Perte non encore réalisée

C’est lorsque des positions ouvertes sont en perte, mais que la perte n’est pas encore concrétisée car la position n’est pas fermée.

Exemple :

• 10 000 THB en compte, position de vente ouverte
• Actuellement, le solde est de 9 000 THB
• Floating Drawdown = 1 000 THB ###mais cela peut disparaître si le prix revient(

À retenir : Le Floating Drawdown peut changer à tout moment, selon le marché.

Comment calculer : tableau comparatif des 5 types

Comment parler du Maximum Drawdown

Maximum Drawdown est le pire scénario possible pour une stratégie donnée, indiquant le risque maximal.

Si vous testez une nouvelle stratégie, regarder uniquement le profit de 30 % ne suffit pas. Il faut aussi demander : “Quelle est la plus grande perte (drawdown) ?”

Règle simple :

• Drawdown < 10 % = relativement sûr
• 10-20 % = acceptable mais à surveiller

• 20 % = risqué, il faut ajuster la stratégie

Comment gérer le Drawdown de façon raisonnable

) 1. Fixer un “seuil d’arrêt” à l’avance

Par exemple : “si la perte atteint 10 %, je stoppe le trading” et je respecte cette règle.

Cela :

• Évite les pertes continues
• Donne le temps de réfléchir
• Empêche les décisions impulsives

2. Utiliser un Stop Loss à chaque trade

Stop Loss = fixer un prix à l’avance, si la perte atteint ce niveau, la position se ferme automatiquement.

Exemple :

• Achat de BTC à 40 000 THB
• Stop Loss à 39 000 THB
• Si le prix tombe à 39 000, la position se ferme toute seule, avec une perte de 1 000 THB

3. Risquer seulement 2 % par trade

Règle d’or pour trader professionnellement :

• Compte de 10 000 THB = risque de 200 THB par trade
• Compte de 50 000 THB = risque de 1 000 THB par trade

Cela évite qu’un seul trade “anéantisse” le compte.

4. Viser un ratio Risk-Reward de 2:1 ou plus

Lorsqu’on entre en position, il faut fixer :

• Risque : 1 000 THB
• Récompense : 2 000 THB ou plus

Si le ratio n’est pas bon, il faut revoir. Si on risque 1 000 THB pour ne gagner que 500 THB, ce n’est pas rentable.

5. Prendre des profits régulièrement

Par exemple, si le compte passe de 10 000 à 15 000 THB, retirer 3 000 à 5 000 THB pour “verrouiller” le gain.

Ensuite, continuer à trader avec le reste. Même si une perte survient, vous avez déjà sécurisé une partie du profit.

6. Éviter le “Revenge Trading”###

C’est “trader en voulant se venger après une perte”

Résultat : pertes accrues, position amplifiée.

Pourquoi ? Parce que c’est impulsif, pas rationnel.

Solution : arrêter une heure, boire un café, puis revenir trader avec la tête froide.

Tester la stratégie avant de trader en réel

La meilleure méthode : utiliser un compte démo (Demo Account) avec de l’argent virtuel, par exemple 50 000 THB.

Avantages :

• Pas de risque réel
• Tester la stratégie en conditions réelles
• Mesurer le maximum drawdown réel
• Passer au vrai argent quand on est prêt et confiant

Résumé de la gestion du Drawdown

Le Drawdown consiste à suivre “combien d’argent a été perdu” depuis le “meilleur” jusqu’à la “reprise”.

5 types :

1. Equity = en temps réel
2. Historical = pire dans le passé
3. Relative = en pourcentage
4. Absolute = perte par rapport à l’investissement initial
5. Floating = perte non réalisée

Comment gérer :

• Fixer un seuil d’arrêt (10% ou plus)
• Toujours utiliser un Stop Loss
• Risquer 2 % par trade
• Viser un ratio Risk-Reward de 2:1 ou plus
• Prendre des profits régulièrement
• Éviter le revenge trading

Plus vous comprenez le Drawdown, plus votre trading sera calme et régulier.