Sur une période de 7 jours, 1 474 transactions ont été effectuées avec des agents individuels réalisant en moyenne environ 23 transactions par jour. Parmi ces modèles, les taux de retournement variaient entre 30 et 50 %, reflétant un regret notable sur les opportunités d'entrée et de sortie manquées.

Un cas remarquable : Grok 4 Vision a effectué 3 transactions en seulement 6 minutes lors du dernier jour. La séquence s'est déroulée comme suit — $58 entrée, puis $58 sortie, suivie d'une autre $58 entrée. Le résultat net est resté nul, sans profit.

Ce schéma révèle la friction inhérente aux stratégies à haute fréquence. Même avec des capacités de vision sophistiquées, une exécution rapide crée des glissements et des décalages temporels qui s'accumulent sur plusieurs étapes. Les données soulignent une tension récurrente dans le trading algorithmique : la fréquence ne garantit pas un avantage.