Bitcoin teste la barre des 90 000 dollars à plusieurs reprises, l'attitude du marché des options est intrigante. Lorsque le marché a atteint un sommet de 94 000 dollars, la volatilité implicite ATM a augmenté en conséquence, mais avec la faiblesse de la tendance haussière, les traders qui vendent la volatilité ont commencé à entrer en position pour acheter au plus bas, ce qui a entraîné une baisse de l'IV. Ce qui est encore plus intéressant, c'est l'évolution de l'indicateur Delta Skew — le Skew sur une période d'1 a été étendu à environ 8,2 %, ce qui indique que la demande de couverture contre une baisse à court terme augmente nettement. Ce qui est notable, c'est que la IV à court terme en baisse, bien qu'elle suive la reprise des prix, présente une différence structurelle évidente avec la IV à la hausse. Ces données envoient un signal : le marché anticipe une pression de correction à son niveau actuel.