Il existe deux méthodes de copie en mode avancé : Copier proportionnellement aux actifs totaux et Copier avec un multiplicateur fixe. Ci-dessous, des explications sur les paramètres et la logique opérationnelle de ces deux méthodes de copy trading :
Logique de copie de base :
La formule est la suivante : nombre de contrats à terme placés par le trader leader * ratio de copie = nombre de contrats à terme copiés par le copieur. Les ratios de copie peuvent être dynamiques ou fixes, ce qui signifie que le ratio de copie peut soit suivre la proportion des actifs totaux, soit copier avec un multiplicateur fixe.
Copier proportionnellement aux actifs totaux
Sous ce mode, les actifs totaux sont définis comme la somme des fonds disponibles et de la valeur des positions détenues. Par exemple, si le trader leader a 50 USDT en fonds disponibles et détient une position BTC/USDT d'une valeur de 50 USDT, alors il a des actifs totaux s'élevant à 100 USDT. Si le trader leader passe un ordre de 10 USDT, soit 10% des actifs totaux, alors le copieur, avec des actifs totaux de 200 USDT, copierait ce trade avec 20 USDT (200 * 10%). C'est le calcul dans des conditions de marché idéales. En réalité, le calcul de la copie "Proportionnellement aux actifs totaux" est lié aux cinq variables suivantes :
Les actifs immédiats du trader principal
Les actifs immédiats du copieur
Le processus de calcul de la marge
Le prix actuel du marché de l'actif
La différence de prix entre le trader leader et le copieur lors du placement de l'ordre
Astuce: Il est généralement recommandé que les utilisateurs disposant de gros actifs utilisent une autre méthode de copie : la copie avec un multiplicateur fixe. Cette méthode n'est pas affectée par d'autres variables, ce qui la rend plus stable et adaptée aux marchés volatils.
Copier avec un multiplicateur fixe
Dans ce mode, les utilisateurs peuvent définir un ratio de copie fixe. Par exemple, si le trader principal effectue 1000 transactions de contrats et que le trader copieur sélectionne un ratio de copie fixe avec un coefficient de 0,2, alors le nombre de contrats placés par le système de copie pour le trader copieur serait de 1000 * 0,2 = 200. Selon la valeur du multiplicateur fixe défini et le ratio de fonds entre le copieur et les traders principaux, il existe trois scénarios :
1.Si le multiplicateur fixe défini est inférieur au ratio des fonds entre le copieur et les traders leaders, c'est le mode conservateur. Dans ce cas, le ratio de position du copieur est inférieur à celui du trader leader, avec un ratio de marge restant plus élevé.
2.Si le multiplicateur fixe est égal au ratio des fonds entre le copieur et les traders leaders, c'est le mode synchrone. Ici, le ratio de position du copieur est égal à celui du trader leader, avec le même ratio de marge restant. Cependant, si le trader leader ajuste les fonds principaux, le ratio de l'ordre pour le copieur et le trader leader changera.
3.Si le multiplicateur fixe défini est supérieur au ratio des fonds entre le copieur et les traders leaders, il s'agit du mode Aggressif. Dans ce cas, le ratio de position du copieur est supérieur à celui du trader leader, avec un ratio de marge restant plus faible.
Expliquons ces trois scénarios à travers un exemple concret.
Supposons que les fonds du trader principal s'élèvent à 10 000 $ et que les fonds du copieur s'élèvent à 2 000 $. Pour expliquer chaque mode, nous allons définir trois valeurs de multiplicateur fixes différentes.
Scénario 1: Mode Conservateur (Multiplicateur fixe inférieur au ratio des fonds entre les copieurs et les traders leaders)
Le ratio des fonds entre les copieurs et les traders leaders: 10 000 / 2 000 = 5
Multiplicateur fixe défini : 2 (inférieur à 5)
Dans ce cas:
Le trader leader ouvre une position d'une valeur de 1 000 $
L'utilisateur copieur suit avec un multiplicateur fixe de 2, la valeur de la position est de 1 000 $ / 5 * 2 = 400 $
Ainsi, le ratio de position de l'utilisateur copieur est inférieur à celui du trader leader :
position du trader leader : $1,000 (10% des fonds totaux)
copier la position de l'utilisateur : $400 (20% des fonds totaux) En raison du multiplicateur fixe inférieur de l'utilisateur copieur, leur ratio de marge restant est plus élevé, indiquant un risque plus faible.
Scénario 2 : Mode synchrone (le multiplicateur fixe équivaut au ratio des fonds entre les copieurs et les traders leaders)
Le ratio des fonds entre les copieurs et les traders leaders : 10 000 / 2 000 = 5
Multiplicateur fixe défini : 5 (égal à 5)
Dans ce cas :
Le trader leader ouvre une position d'une valeur de 1 000 $
Le copieur suit avec un multiplicateur fixe de 5, la valeur de la position est de 1 000 $
Ainsi, le ratio de la position de l'utilisateur copieur est égal à celui du trader principal :
position du trader leader : $1,000 (10% des fonds totaux)
copier la position de l'utilisateur : $1,000 (50% des fonds totaux)
Avec ce multiplicateur, si le trader leader ajuste la taille de sa position, par exemple, à 2 000 $, l'utilisateur copieur augmentera également sa position en conséquence à 2 000 $, maintenant ainsi la synchronicité.
Scénario 3: Mode Aggressif (Multiplicateur fixe supérieur au ratio des fonds entre les copieurs et les traders leaders)
Le ratio des fonds entre les copieurs et les traders leaders : 10 000 / 2 000 = 5
Multiplicateur fixe défini : 10 (supérieur à 5)
Dans ce cas :
Le trader principal ouvre une position d'une valeur de 1 000 $
L'utilisateur copieur suit avec un multiplicateur fixe de 10, la valeur de la position est de 1 000 $ / 5 * 10 = 2 000 $
Ainsi, le ratio de position de l'utilisateur copieur est plus élevé que celui du trader leader :
position du trader leader : $1,000 (10% du total des fonds)
copier la position de l'utilisateur : $2,000 (100% des fonds totaux)
En raison du multiplicateur fixe plus élevé utilisé par l'utilisateur copieur, leur ratio de marge restant est plus bas, indiquant un risque plus élevé.
Ces trois modes offrent des stratégies de gestion des risques et des rendements différents:
- Mode Conservateur: Convient aux utilisateurs copieurs préférant un faible risque.
2.Mode Synchrone: Convient aux utilisateurs de copieurs qui souhaitent synchroniser leurs rendements et leurs risques avec le trader leader.
- Mode Aggressif: Convient aux utilisateurs copieurs qui préfèrent les risques élevés mais nécessitent une gestion prudente des risques.
Explication de l'échec de la copie Juste parce qu'un utilisateur copieur passe une commande ne garantit pas qu'il pourra l'exécuter ; en d'autres termes, il pourrait ne pas être en mesure d'acheter des contrats même s'il passe des commandes. Il y a deux raisons principales à cela :
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Étant donné que le système place des ordres limités pour les utilisateurs copieurs, lorsque les prix du marché s'écartent significativement des prix des ordres limités, l'exécution peut échouer.
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Lorsqu'un utilisateur copieur a un faible ratio de marge restante, cela peut avoir un impact sur l'ouverture de sa position ultérieure, conduisant à un échec de copie, où le solde du compte restant de l'utilisateur copieur est insuffisant pour soutenir la quantité de l'ordre.
Exemple : Supposons qu'un utilisateur copieur utilise un ratio fixe pour suivre, avec un coefficient de suivi de 0,01 et des actifs de 700 USDT ; le trader leader a des actifs de 100 000 USDT et, lorsque le contrat perpétuel BTC/USDT est évalué à 70 000 USDT, le trader leader achète une position de contrat valant 1 BTC en utilisant un effet de levier de 10. Ensuite, l'utilisateur copieur suit avec un effet de levier de 10 et achète 10 BTC. Combien de positions de contrat l'utilisateur copieur a-t-il achetées, et quelle est la marge utilisée?
En utilisant les formules :
Marge initiale = Valeur de position / Effet de levier
Valeur de la position = Prix du contrat * Quantité détenue
Quantité de contrat exécutée du trader leader * Ratio du copieur = Nombre de contrats placés pour l'utilisateur copieur
Résultats :
trader principal:
Actifs : 100 000 USDT
Effet de levier: 10x
Prix du contrat perpétuel BTC/USDT : 70 000 USDT
Achat : 1 BTC
Valeur de la position : 70,000 USDT
Marge Initiale : 70 000 / 10 = 7 000 USDT
Quantité de contrat exécuté: 1 / 0.0001 = 10,000 contrats
copier utilisateur:
Actifs : 700 USDT
Coefficient de copie : 0.01
Nombre de contrats suivants : 10 000 * 0.01 = 100 contrats
Valeur de la position : 70,000 100 0.0001 = 700 USDT
Marge initiale : 700 / 10 = 70 USDT
Après avoir ajouté à la Position
trader principal :
Achat prévu : 10 BTC
Quantité de contrat exécutée : 10 / 0.0001 = 100 000 contrats
Valeur de la position : 70,000 * 10 = 700,000 USDT
Marge requise : 700,000 / 10 = 70,000 USDT
Calculer les fonds restants du trader principal :
Total des actifs : 100,000 USDT
Marge initiale après le premier échange : 7,000 USDT
Fonds restants après le premier échange: 100,000 - 7,000 = 93,000 USDT
Le trader principal peut payer la marge requise pour ajouter à la position, donc l'ajout est réussi.
Position totale du trader leader après l'ajout : 1 BTC + 10 BTC = 11 BTC
Valeur totale de la position du trader leader : 70,000 * 11 = 770,000 USDT
Marge totale du trader leader : 77 000 USDT
utilisateur copieur:
Quantité de contrat exécutée suivante : 100 000 * 0.01 = 1 000 contrats
Copier la position totale de l'utilisateur après avoir ajouté : 100 contrats + 1 000 contrats = 1 100 contrats
Valeur de la position de l'utilisateur copié : 70 000 1 100 0,0001 = 7 700 USDT
copier la valeur de la position de l'utilisateur après l'ajout : 70 000 1 000 0,0001 = 7 000 USDT
Marge Initiale du Copieur après Ajout : 7,000 / 10 = 700 USDT
Solde total de la marge de l'utilisateur : 70 USDT (Initial) + 700 USDT (Après l'ajout) = 770 USDT
Des problèmes ?
Étant donné que les actifs totaux de l'utilisateur copié sont de 700 USDT et que la marge totale requise est de 770 USDT. Cela signifie que les actifs de l'utilisateur copié ne peuvent pas payer la marge requise. Par conséquent, la tentative de l'utilisateur copié d'ajouter à la position échouera.
Comment éviter cette situation?
1. Assurez-vous d'avoir suffisamment de fonds de copie
Raison: Des fonds de copie insuffisants peuvent facilement entraîner un nombre de contrats à terme copiés inférieur à 1
Mesures: Calcul des fonds nécessaires : Calculez les fonds minimum dont vous avez besoin en fonction des fonds du trader leader et de votre multiplicateur défini. Par exemple, si les fonds du trader leader sont de 10 000 et votre multiplicateur défini est de 0,01, alors vos fonds minimum de copie doivent être supérieurs à 100.
Définissez le multiplicateur approprié : Choisissez un multiplicateur de copie approprié en fonction de vos fonds réels. Par exemple, si vos fonds sont limités, vous pouvez augmenter légèrement le multiplicateur de copie pour vous assurer que le nombre de contrats à terme à copier n'est pas inférieur à 1.
2.Utilisez le même effet de levier que le trader principal
Raison: Différents niveaux de levier peuvent entraîner des ratios de risque et de rendement différents, empêchant potentiellement le copieur de faire correspondre les positions lorsque le trader principal effectue des transactions.
Mesurer: Les utilisateurs de copy trading doivent utiliser le même niveau de levier que le trader leader pour maintenir des ratios de risque et de rendement cohérents.
3. Suivez le mode de marge du trader leader
Raison : Différents modes de marge impactent différemment la gestion des fonds et le contrôle des risques. Si le copieur sélectionne un mode différent du trader leader, cela peut entraîner un risque incohérent.
Mesurer: Les copieurs doivent choisir le même mode de marge que le trader leader pour garantir une gestion des risques cohérente.
4. Réservez une marge suffisante Raison: Les utilisateurs copieurs peuvent être incapables de terminer les trades en raison d'une marge insuffisante lorsque le trader principal ajoute à leurs positions.
Mesurer: Les utilisateurs de Copy Trading doivent réserver suffisamment de marge pour suivre rapidement les trades du trader leader lorsque ce dernier ajoute à ses positions.
En mettant en œuvre ces mesures, les utilisateurs du copieur peuvent éviter plus efficacement les échecs du copieur et garantir un taux de réussite plus élevé dans le suivi des transactions.
5.Pour les utilisateurs disposant de fonds importants, préférez le trading par copie avec ratio fixe
Raison: Le copy trading basé sur le ratio total des actifs est affecté par plusieurs variables. Dans des conditions de marché volatiles, ces variables peuvent s'influencer mutuellement, entraînant des échecs de copie.
Mesurer: Choisissez de copier avec un multiplicateur fixe pour garantir la stabilité.
En suivant ces mesures, les suiveurs peuvent éviter plus efficacement les échecs et garantir le taux de réussite de leurs opérations de copy trading.
