1. ¿Qué es el arbitraje?
El arbitraje es la práctica de explotar las diferencias de precios del mismo activo en diferentes mercados para generar ganancias. A menudo se considera una estrategia de inversión de bajo riesgo, generalmente realizada a través de coberturas o intercambios. En el mercado de criptomonedas, las formas más comunes de arbitraje incluyen: arbitraje de tasa de financiación, arbitraje entre futuros y spot, arbitraje de spread (diferencia) entre spot y spot, y arbitraje de spread entre futuros.
Arbitraje de tasa de financiación: comprar activos en el mercado de spot y, al mismo tiempo, vender en corto la misma cantidad de activos en los futuros como cobertura, obteniendo así rendimientos de tasa de financiación a través del trading de futuros perpetuos.
Arbitraje de spread entre futuros y spot: cuando los precios de los futuros son más altos que los precios spot, los inversores pueden comprar criptomonedas en el mercado spot e ir en corto sobre la misma cantidad de contratos en el mercado de futuros de entrega. Cuando la diferencia de precios entre los dos mercados se reduce o desaparece, los inversores pueden cerrar sus posiciones y obtener ganancias.
Arbitraje entre spot y spot: aprovecharse de las discrepancias de precios entre distintas exchanges comprando a la baja en una y vendiendo al alza en otra.
Arbitraje de spread entre futuros: obtener ganancias de la diferencia de precios entre contratos del mismo activo con fechas de vencimiento distintas.
2. ¿Cuáles son las ventajas del bot de arbitraje de spreads entre exchange de Gate?
Gate ofrece un bot de arbitraje de spreads entre exchange que facilita el trading de arbitraje entre diferentes plataformas. En comparación con los productos limitados al arbitraje dentro de una única plataforma, este bot capta mejores oportunidades de arbitraje y proporciona carteras de arbitraje óptimas.
- Arbitraje entre plataformas (exchanges): cree carteras de arbitraje flexibles entre Gate, Binance y OKX, aprovechando mejores oportunidades.
- Carteras de arbitraje óptimas: aproveche los activos de múltiples plataformas para identificar los escenarios de arbitraje más rentables.
- Seguimiento en tiempo real: realice un seguimiento de sus posiciones y del estado de su saldo de arbitraje en tiempo real, permitiendo una gestión eficaz del riesgo.
3. ¿Cómo funciona el bot?
donde una pierna es el mercado spot y la otra es el mercado de futuros. Este bot puede aprovechar el spread entre los mercados spot y futuros antes de la expiración. Según las tendencias del mercado, los precios de los futuros tienden a converger hacia los precios spot antes de la expiración. Aprovechando este principio, los traders pueden comprar el activo en el mercado spot a un precio más bajo y vender el contrato de futuros a un precio más alto cuando existe un spread significativo. Cuando el spread se reduce, pueden cerrar sus posiciones para realizar las ganancias de este spread.
Ejemplo: Consideremos BTC: el último precio para el BTCUSDT spot es de 62 000 USDT, mientras que el último precio para el contrato de futuros BTCUSDT que expira el 27 de septiembre es de 65 000 USDT. La diferencia o spread entre el spot y los futuros es de 65 000 - 62 000 = 3000 USDT. Si un trader compra 1 BTC en el mercado spot y vende 1 BTC en el mercado de futuros, el trader gastaría 62 000 USDT en la compra spot y usaría 65 000 USDT como margen para el contrato de futuros (suponiendo un apalancamiento de 1x y excluyendo las tarifas de trading).
En la expiración, si el spread se acerca a 0 y ambos precios tienen un nuevo valor de 68 000 USDT, la posición spot generaría una ganancia de 68 000 - 62 000 = 6000 USDT, mientras que la posición de futuros incurriría en una pérdida de 68 000 - 65 000 = 3000 USDT. Así que, la ganancia total de ambas piernas sería de 6000 - 3000 = 3000 USDT. Por otro lado, si los últimos precios para ambas piernas bajan a 58 000 USDT, la posición spot incurriría en una pérdida de 62 000 - 58 000 = 4000 USDT, mientras que la posición de futuros ganaría 65 000 - 58 000 = 7000 USDT, resultando en una ganancia combinada de 7000 - 4000 = 3000 USDT.
4.¿Cómo se usa el bot?
Paso 1: abra la página de trading de spot en la web, pulse el botón superior derecho "Bots" y elija "Arbitraje entre exchanges" en la lista de bots para comenzar a operar.
Paso 2: Seleccione una cartera de arbitraje favorita.
La página está dividida en cinco zonas, ordenadas de arriba a abajo y de izquierda a derecha: zona de información superior, zona de selección de la cartera de arbitraje, zona del gráfico de velas, zona de colocación de órdenes y zona de órdenes. En la zona de selección de la cartera de arbitraje, puede elegir una cartera de arbitraje adecuada. Los indicadores clave para medir la rentabilidad de una cartera de arbitraje son la tasa de diferencial y el APR. Una tasa de diferencial más alta indica un mayor beneficio potencial. Sin embargo, algunas carteras de arbitraje pueden tener una tasa de diferencial elevada pero requerir un periodo de tenencia más largo, por lo que se recomienda considerar también el APR.
Paso 3: Introduzca la cantidad de inversión. En la zona de órdenes, la cantidad máxima de inversión se calculará en función de la cantidad de la misma criptomoneda necesaria para ambas partes de la orden. Tenga en cuenta que la cantidad que introduzca no puede ser superior a la cantidad máxima de inversión. Mientras introduce la cantidad, puede comprobar el saldo disponible para la cuenta correspondiente. Si pone una orden en el mercado de futuros, el saldo disponible reflejará la cantidad en la cuenta de futuros.
Para el arbitraje de futuros-spot en el mercado de futuros USDT, la inversión será en USDT.
Si no ha añadido una cuenta de trading del otro exchange para la cartera de arbitraje, no podrá crear el bot. sIga las indicaciones para añadir la cuenta de trading necesaria.
Después de hacer clic en "Crear", el bot colocará simultáneamente órdenes en ambos exchanges. Puede llevar algún tiempo equilibrar el tamaño de las posiciones de ambas piernas. Debido a factores como fluctuaciones de precio, tarifas de trading, etc., el monto llenado real puede diferir ligeramente de su inversión inicial.
Paso 4. Hacer seguimiento y gestionar el Bot
- Haga seguimiento de su bot
En la zona de órdenes, puede pulsar en "Bots" para ver los detalles de los bots de arbitraje activos, incluida la información sobre posiciones, rentabilidades, estado del saldo e historial de operaciones.
Información de posición: el bot sincronizará los datos de trading en tiempo real de ambas cuentas. Si cambia el tamaño de la posición, esta información se actualizará en consecuencia.
Mostrar posición inicial: esta función le permite comprobar rápidamente el tamaño de la posición inicial y el estado actual de las ganancias. Tras seleccionarlo, mostrará el tamaño de la posición inicial, que no se actualizará a medida que cambie el tamaño de su posición.
Historial de operaciones: el historial de trading de arbitraje del bot se mostrará en esta sección.
- Gestione su bots
Antes de la entrega del contrato en la cartera de arbitraje, puede detener su bot en cualquier momento. Al hacerlo, puede optar por cerrar posiciones o dejarlas abiertas. Si decide cerrar posiciones, el bot cerrará todas las posiciones en ambas cuentas. Si opta por no cerrar posiciones, puede gestionarlas manualmente.
Cuando los tamaños de posición en sus dos cuentas estén desequilibrados, puede seleccionar el botón “Balance” y luego el bot cerrará posiciones en la cuenta con un tamaño de posición más grande.
Paso 5: Detener el Bot
Hay cuatro formas de detener el bot: - Detener el bot manualmente.
- El contrato en la cartera de arbitraje alcanza su horario de entrega, momento en el que el bot se cerrará automáticamente.
- Durante la operación, el bot monitoreará la tasa de spread. Cuando la tasa de spread se acerque a 0, el bot se detendrá y las posiciones se cerrarán para realizar las ganancias.
Nota: Si las posiciones de la cartera de arbitraje disminuyen debido a sus acciones de trading (como compra/venta, transferencias, retiros) o debido a acciones de exchange (como desapalancamiento automático), sus posiciones deberán ser gestionadas manualmente por usted y no por el bot.
Gate se reserva el derecho final de interpretación del producto. Para obtener más ayuda, visite la página de soporte oficial de Gate o contacte con nuestro equipo de atención al cliente.
