投资者对期权市场的情绪极度悲观:


标普500指数3个月期权买卖价差比率已升至约0.50,接近过去3年的最高水平。
买卖期权价差指数衡量卖出期权相对于买入期权的昂贵程度,指数越高,表明投资者越担忧。
作为对比,单一股票3个月期权买卖差异的平均偏离已升至约0.15,为8月以来的最高水平。
此外,标普500指数1个月偏离已升至约0.53,为2022年熊市以来的最高水平。
这一数字接近2020年疫情引发崩盘时的水平,约为~0.56。
华尔街是否变得过于悲观?
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