分析我正在研究的策略的流失情况。

在这个模型中，交易成本大约占年权益的5%，相当高。考虑到策略的性质，换手率也有点高。
35%的交易在一天内进出，59%的交易在第3天就完全消失了。如果策略是中频交易，这还可以接受，但事实并非如此。
这些往返交易占总成本的35%。
显然，这个策略存在流失问题，主要由在投资组合可用位置边界处的薄弱流失控制引起。这不完全是策略本身的问题，因为策略具有不错的优势，但更多是设计上的缺陷。
例如，假设你允许同时开启50个仓位。那么那些位于底部10%的仓位会发生什么？它们会略微从前列滑落，没有显著改善优势的情况下，这样的调整到底带来了多少收益？答案是，在大多数情况下，这种变化非常微小，根本无法覆盖整个仓位的往返交易的全部成本。
当你在流动性较低的交易场所和市场进行交易时，这个问题变得更加严重，除了交易费用外，你还要支付更多的过账成本。
保持严格的再平衡阈值非常重要。要么基于该决策的预期价值超过成本，要么设定一个标准阈值百分比，只有突破这个阈值才会进行仓位调整。
(在测试中使用了一个假设的$10k 起始规模)