Як обчислювати Maximum Drawdown та керувати Drawdown при торгівлі на Forex

Чому важливо враховувати Drawdown

Кожен, хто входить на ринок Forex, обов’язково стикнеться з “періодом спаду” рахунку. Тимчасове зменшення капіталу — це нормально, але якщо не вміти керувати цим, це може стати пасткою і призвести до втрати значної суми грошей.

Причина в тому: якщо рахунок 10 000 бат і втрачає 50%, залишається 5 000 бат. Щоб повернутися до початкового рівня, потрібно отримати 100% прибутку, бо 5 000 × 2 = 10 000.

Чим більше втрата, тим важче її відновити. Саме тому максимальний Drawdown є важливим для довгострокової торгівлі.

Що таке Drawdown і як його зрозуміти просто

Drawdown означає: кількість грошей, на яку зменшився рахунок від його найвищої точки до моменту відновлення

Простий приклад:

• Трейдер починає з 10 000 бат
• Після кількох втрат сума зменшується до 8 000 бат
• Потім вона відновлюється

Drawdown у цьому випадку = 2 000 бат (20% від всього капіталу)

Ця інформація показує реальний рівень ризику стратегії:

• Великий Drawdown = високий ризик
• Малий Drawdown = гарне управління капіталом і ризиками

Види Drawdown, які має знати трейдер

1. Equity Drawdown — реальний час втрат

Це коли поточний баланс рахунку зменшується через:

• відкриті позиції з збитком (unrealized loss)
• закриті позиції з збитком (realized loss)

Приклад: трейдер має 10 000 бат, відкриває позицію і баланс зменшується до 9 000 бат. Позиція ще не закрита, просто “плаває” у збитку.

Чому це важливо? Це створює психологічний тиск у реальному часі. Якщо Equity Drawdown великий, ви будете відчувати сильну тривогу і можете прийняти неправильне рішення.

2. Historical Drawdown — найгірший випадок у минулому

Це аналіз “максимальних втрат”, яких зазнав рахунок у минулому.

Формула: найвищий баланс - найнижчий баланс = Historical Drawdown

Приклад:

• Максимум 15 000 бат
• Мінімум 10 000 бат
• Historical Drawdown = 5 000 бат

Як використовувати? Це показує, наскільки погано було раніше, і допомагає покращити стратегію для майбутнього.

3. Relative Drawdown — у відсотках

Це показник, скільки відсотків від максимуму становить зменшення.

Формула: ((максимум - мінімум() ÷ максимум × 100 = %

Приклад:

• Баланс піднявся з 10 000 до 20 000 бат
• Потім знизився до 15 000 бат
• Relative Drawdown = )(20 000 - 15 000) ÷ 20 000) × 100 = 25%

Навіщо це потрібно? Це дозволяє порівнювати рахунки різного розміру. Якщо трейдер каже “20% drawdown”, зрозуміло, що мова йде про відсотки.

( 4. Absolute Drawdown — втрати від початкового внеску

Це прямі втрати від суми, яку ви внесли спочатку.

Формула: початковий внесок - найнижчий баланс

Приклад:

• Вніс 10 000 бат
• Мінімум знизився до 8 000 бат
• Absolute Drawdown = 10 000 - 8 000 = 2 000 бат

Чому важливо знати? Це показує, скільки потрібно повернути. Менший Absolute Drawdown — легше відновитися.

) 5. Floating Drawdown — невідкладні збитки

Це коли позиція ще відкрита і збитки ще не закриті, але вже є потенційна втрата, яка може зменшитися або зникнути.

Приклад:

• Вкладено 10 000 бат, відкриваєте позицію
• Зараз баланс зменшився до 9 000 бат
• Floating Drawdown = 1 000 бат ###може зникнути, якщо ціна повернеться###

Запам’ятайте: Floating Drawdown змінюється в режимі реального часу і залежить від ринку.

Як рахувати: таблиця порівняння всіх 5 типів

Як говорити про Maximum Drawdown

Maximum Drawdown — це найгірший сценарій, який може трапитися при використанні цієї стратегії. Він показує максимальний ризик.

Якщо ви тестуєте нову стратегію, не достатньо дивитися лише на прибуток 30%. Потрібно запитати: “Який був найгірший drawdown?”

Просте правило:

• Drawdown < 10% — досить безпечний
• 10-20% — прийнятний, але потрібно бути обережним

• 20% — ризиковано, потрібно коригувати стратегію

Як управляти Drawdown і тримати його під контролем

( 1. Встановіть “критерій зупинки” заздалегідь

Наприклад: “Якщо втрати досягнуть 10%, припинити торгівлю” і дотримуватися цього.

Це:

• запобігає безконтрольним втратам
• дає час подумати
• зменшує емоційне рішення

) 2. Використовуйте Stop Loss у кожній угоді

Stop Loss — заздалегідь визначена ціна, при досягненні якої позиція автоматично закривається.

Приклад:

• Купуєте BTC за 40 000 бат
• Встановлюєте Stop Loss на 39 000 бат
• Якщо ціна падає до 39 000, позиція закривається автоматично, і збиток — 1 000 бат

3. Ризикуйте лише 2% від капіталу на одну угоду

Правило досвідчених трейдерів:

• Рахунок 10 000 бат — ризик 200 бат за угоду
• Рахунок 50 000 бат — ризик 1 000 бат за угоду

Це захищає від ситуації, коли одна погана угода “знищить” весь рахунок.

4. Мета — Risk-Reward 2:1 і більше

При вході в угоду потрібно встановити:

• Ризик: 1 000 бат
• Мета: отримати 2 000 бат і більше

Якщо співвідношення не відповідає — краще не входити. Не варто ризикувати 1 000 бат, щоб отримати лише 500.

5. Виводьте частину прибутку

Якщо рахунок виріс з 10 000 до 15 000 бат, виведіть 3 000–5 000 бат — це “захист прибутку”.

Після цього торгуйте залишком. Навіть якщо знову буде збиток, ви вже зафіксували частину прибутку.

6. Уникайте “торгівлі за місцем помсти” ###Revenge Trading###

Це коли після втрати ви намагаєтеся швидко повернути все і навіть більше.

Результат: втрати зростають, і ви ризикуєте ще більше.

Чому? Це емоційне рішення, а не логіка.

Як уникнути? Зробіть перерву на 1 годину, випийте кави і поверніться до торгівлі з холодною головою.

Тестуйте стратегію перед реальним стартом

Найкращий спосіб — використовувати демо-рахунок (Demo Account) з віртуальними коштами, наприклад 50 000 бат.

Переваги:

• без реальних ризиків
• можна тестувати стратегію
• реально оцінити maximum drawdown
• поступово перейти до реальних грошей, коли будете впевнені

Підсумок щодо розуміння Drawdown

Drawdown — це контроль за “зменшенням грошей” від “максимуму” до “відновлення”

5 типів:

1. Equity — реальний час
2. Historical — найгірший у минулому
3. Relative — у відсотках
4. Absolute — від початкового внеску
5. Floating — ще не закриті збитки

Як керувати?

• Встановлюйте “ліміт зупинки” (10% і вище)
• Завжди використовуйте Stop Loss
• Ризикуйте 2% на угоду
• Мета — Risk-Reward 2:1 і більше
• Виводьте частину прибутку
• Уникайте “торгівлі за помсту”

Чим краще ви розумієте Drawdown, тим спокійніше і стабільніше буде ваша торгівля.