Один урок, щоб навчитися визначати ринкову ситуацію та шукати можливості для купівлі та продажу за допомогою трьох ліній Боллінджера (верхня, середня, нижня), а також як уникнути пасток і контролювати ризики. Конкретний зміст можна поділити на такі частини:

Спершу зрозуміти “базову гру” Боллінджера: він був винайдений у 1983 році Джоном Боллінджером, основа — три лінії — середня лінія за замовчуванням — це 20-денна середня ціна, верхня — середня плюс 2 стандартних відхилення (волатильність), нижня — середня мінус 2 стандартних відхилення. Канал, утворений цими трьома лініями, показує розмір коливань ціни: чим ширший канал, тим сильніше коливання; чим вже канал, тим швидше відбувається зміна тренду (78% випадків після звуження каналу слідує великий рух). Крім того, середня лінія — це “лінія розмежування тренду”: якщо ціна сильно відхиляється від неї, швидше за все, вона повернеться назад.
Як зрозуміти “сигнали купівлі-продажу”:
Трендові сигнали: ціна прориває середню лінію з обсягом, що перевищує середній за 20 днів (більше ніж середній обсяг), і три свічки поспіль закриваються вище середньої — це надійний сигнал на зростання; якщо ціна прориває середню лінію вниз — сигнал на падіння.
Сигнали розвороту: верхня і нижня лінії дуже близько (зменшення більш ніж на 20%), наче “зжимаючись” разом, і потім або з обсягом проривають верхню лінію, або пробивають нижню — це ознака зміни тренду. Але при першому прориві не поспішайте — 30% може бути фальшивим сигналом, краще чекати підтвердження закриттям.
Сигнали перекупленості та перепроданості: якщо ціна піднімається вище верхньої лінії — “надто багато купили” (перекупленість), можна частково продати; якщо опускається нижче нижньої — “надто багато продали” (перепроданість), можна спробувати купити трохи менше. Крім того, якщо ціна залишається за межами каналу понад 4 свічки — з ймовірністю 68% вона повернеться до середньої лінії, що підходить для короткострокової вигоди.
Як використовувати різні торгові періоди:
Короткострокова торгівля (інтраденна): дивіться 15-хвилинні та 1-годинні графіки, визначайте головний напрямок за 4-годинним графіком, встановлюйте стоп-лосс 2%, цільовий прибуток 3%, не жадібніть.
Середньострокова (свінг-трейдинг): дивіться 4-годинний і денний графіки, орієнтуйтеся на середню лінію тижневого графіка для визначення купівлі чи продажу, якщо верхня і нижня лінії розширюються понад 45 градусів — тренд сильний, можна тримати ще деякий час.
Довгострокова: дивіться тижневий і місячний графіки, якщо всі три лінії спрямовані вгору — впевнено купуйте, тримайте понад 3 місяці; якщо ширина каналу на місячному графіку перевищує максимум за останні три роки — це може бути вершина бичачого ринку або дно ведмежого, можна частинами відкривати позиції.
Не обмежуйтеся лише Боллінджером — використовуйте інші індикатори: поєднуйте з RSI, MACD і обсягами. Наприклад, новий максимум ціни, але RSI не оновлює максимум — це “дивергенція вершини”, ціна має знизитися; якщо MACD дає “золотий хрест” (сигнал на купівлю) і ціна прориває середню лінію — це більш надійно. Крім того, при прориві обсяг має бути вдвічі більшим за 30-денний середній, інакше це може бути фальшивий прорив.
Контроль ризиків — найважливіше:
Стоп-лосс і тейк-профіт: після покупки, якщо ціна прориває середню лінію — швидко продавайте, не тримайте; якщо ціна зростає і прориває середню — закривайте позицію. Можна продавати поетапно: наприклад, при досягненні протилежної лінії — продати 30%, при повторному відскоку — ще 40%.
Використання кредитного плеча: при прориві каналів зменшуйте плечі; коли канал звужується — можна трохи збільшити. Чим більше плечі, тим суворіше має бути стоп-лосс: наприклад, при 5-кратному плечі — максимум 1% збитку, при 20-кратному — 0.25%. Не ризикуйте більше 5% від загального капіталу в одній угоді.
Уникайте фальшивих проривів: короткострокові сигнали (15 хвилин) слід перевіряти на довгострокових (4 години); якщо ціна оновлює максимум, але канал не розширюється або обсяг не зростає — це може бути фальшивий прорив, не слідуйте за ринком.
Як діяти у особливих ситуаціях:
Екстремальні ринкові умови (наприклад, різке зростання або падіння ціни): збільшуйте параметр ширини каналу з 2 до 3 разів, щоб уникнути частих хибних сигналів; якщо канал раптово став ширшим ніж у 3 рази за 24 години — будьте обережні, можливий “чорний лебідь”, зменшуйте плечі.
Боковий рух (коливання ціни): налаштуйте середню лінію на 10 днів для більшої чутливості; якщо коливання менше ширини каналу на 20% і обсягів немає — краще залишитися в позиції і чекати, не торгувати без потреби.
Попередження чорного лебедя: якщо основні криптовалюти і біткоїн одночасно демонструють аномальне розширення каналів і мають високий рівень кореляції — можливо системний ризик, потрібно заздалегідь хеджувати ризики.