У центрі торгівлі лежить ймовірність?

Суть торгівлі — це не сама ймовірність, а система прийняття рішень і управління, заснована на ймовірнісному мисленні.
Це речення звучить трохи абстрактно, дозвольте мені пояснити з власної точки зору.

По-перше, ймовірність — це фон, а не відповідь
Ринок по суті є середовищем, сповненим невизначеності, і неможливо гарантувати, що одна транзакція буде прибутковою, навіть найкращі трейдери не можуть гарантувати, що вони зароблять гроші на купівлі, а продаж не буде продаватися, тому об'єктивний факт полягає в тому, що сама транзакція має певну ймовірність.

Але якщо триматися лише слова «ймовірність», легко впасти в непорозуміння, думаючи: «У будь-якому разі, покладайся на удачу, просто дій на свій розсуд, не вір словам стабільного прибутку, ніхто не зможе». Це недостатньо точно, і справжнє ядро — це те, як ми розпізнаємо і долаємо цю невизначеність. Торгівля — це не лотерея, трохи схожа на гру в Техаський Холдем, де ймовірність отримати хорошу карту така ж, як у аматорів, але довгостроковий коефіцієнт виграшу першого значно вищий, ніж у других.

По-друге, здатність перетворювати ймовірнісне мислення на стійку прибутковість
Ця трансформація нелегка, але шлях правильний, і потрібно досягти наступних трьох аспектів:

1) Прагнення до позитивних очікувань: Це суть ймовірнісного мислення. Ваша торгова система повинна мати прибуткову перевагу в довгостроковій статистиці, наприклад, система може програти 7 з 10 угод, але кожна втрата є незначною; Однак триразове збільшення прибутку може принести більший прибуток, тому все одно вигідно сумувати. Тож якщо ви довго впроваджуєте таку систему, ви є переможцем на ринку. Тому потрібно серйозно і об'єктивно побудувати власну торгову систему через історичне бектестування даних або симуляцію торгівлі (невеликі позиції також прийнятні), щоб перевірити, чи існує статистично позитивне очікуване значення.

2) Забезпечити достатню кількість вибірки: перевага ймовірності вимагає достатньої кількості транзакцій для появи. Жеребкування монети — це удача, і якщо підкинути монету 10 000 разів, результат неминуче буде близький до теоретичної ймовірності. Торгівля не повинна скасовувати систему через кілька послідовних зупинок і не може вважатися святим Граалем через величезний прибуток. Ви повинні дати системі достатньо часу і часу, щоб закон ймовірності працював, і я рекомендую щонайменше більше 100 обмінів.

3) Суворе дотримання управління ризиками: це основа всього. Навіть із системою з позитивними очікуваннями, якщо один ризик вийде з-під контролю (наприклад, втрата 50% у важкій позиції), вас можуть виключити з ринку до того, як ймовірнісна перевага буде реалізована. Основна мета управління позицією та дисципліни стоп-лоссу — забезпечити те, щоб ви могли «вижити» до того дня, коли з'явиться ймовірнісна перевага. Це розуміння дуже важливе: ви очікуєте від кожної угоди не заробляти гроші, а зазнати невеликої втрати або відсутності; якщо результат такий, не хвилюйтеся про зупинку втрати, але якщо ринок дає шанс — це насправді «удача», намагайтеся отримати великий прибуток!

По-третє, ймовірнісне мислення — це найвищий тест людської природи
Причина, чому ймовірнісне мислення надзвичайно важко практикувати, полягає в тому, що воно повністю суперечить людській природі. Оскільки людська природа прагне впевненості, ймовірнісне мислення вимагає прийняття невизначеності одного результату; Оскільки людська природа ненавидить втрати, ймовірнісне мислення вимагає від нас розглядати втрати як необхідні «витрати»; Оскільки людська природа віддає перевагу пошуку закономірностей, ймовірнісне мислення вимагає визнати, що деякі втрати є необґрунтованими, а лише нормальним «зношенням» системи. Тому така зміна мислення є складною, і це також фундаментальна причина, чому багато людей не можуть ефективно виконувати і отримувати стабільний прибуток, навіть маючи торгову систему, бо вони все одно не контролюють себе.

Отже, суть торгівлі — це не ймовірність, а відповідь на ймовірність, яка полягає у визнанні невизначеності ринку та створенні себе бенефіціаром ймовірності у довгостроковій повторюваній грі систематичними методами (дотримання позитивних очікувань, накопичення достатньої кількості вибірок і суворе дотримання контролю ризику), а також через «залізний закон торгівлі» для протистояння людським слабкостям, які не сприяють ймовірнісним іграм.

Чи зможете ви зберігати спокій у невизначеності ймовірності та дотримуватися системи перед обличчям невдач, спричинених ймовірністю, — це ще важливіше!