Стратегии с высоким коэффициентом Шарпа (например, продажа волатильности или определенные сделки по переносу) часто страдают от скрытого отрицательного скошенности.
Если менеджеры недооценивают влияние этих редких больших потерь, постоянный поток доходов с низкой волатильностью создаст у них ложное чувство уверенности.
Посмотреть Оригинал
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
Стратегии с высоким коэффициентом Шарпа (например, продажа волатильности или определенные сделки по переносу) часто страдают от скрытого отрицательного скошенности.
Если менеджеры недооценивают влияние этих редких больших потерь, постоянный поток доходов с низкой волатильностью создаст у них ложное чувство уверенности.