Как рассчитывать Maximum Drawdown и управлять Drawdown при торговле на Forex

Почему важно следить за Drawdown

Все, кто входит на рынок Forex, сталкиваются с “периодами спада” счета. Временные потери — это нормально, но если не управлять ими правильно, это может стать ловушкой и привести к потере огромных сумм денег.

Причина в том: если счет 10 000 батов потеряет 50%, останется 5 000 батов. Чтобы вернуться к исходной сумме, нужно получить 100% прибыли, потому что 5 000 × 2 = 10 000.

Чем больше потери, тем сложнее восстановиться. Поэтому максимальный Drawdown важен для долгосрочной торговли.

Что такое Drawdown и как понять его просто

Drawdown означает: сумму денег, на которую счет снизился от своего максимума до момента восстановления

Простой пример:

• Трейдер начинает с 10 000 батов
• После нескольких потерь сумма уменьшается до 8 000 батов
• Затем происходит восстановление

Drawdown в этом случае = 2 000 батов (20% от общего капитала)

Эта информация показывает реальный риск стратегии:

• Большой Drawdown = высокий риск
• Маленький Drawdown = хорошее управление капиталом и рисками

Виды Drawdown, которые должен знать трейдер

1. Equity Drawdown — реальное снижение в режиме реального времени

Это когда текущий баланс счета уменьшается из-за:

• открытых сделок с убытком (unrealized loss)
• закрытых сделок с убытком (realized loss)

Пример: у трейдера есть 10 000 батов, он открывает позицию, и баланс становится 9 000 батов. Сделка еще не закрыта, убыток “на бумаге”.

Почему важно? Потому что это показывает психологическое давление в реальном времени. Чем больше Equity Drawdown, тем больше тревоги, и тем выше риск ошибочного решения.

2. Historical Drawdown — самый большой убыток за все время

Это анализ прошлых “максимальных потерь” счета.

Формула: максимум счета - минимум счета = Historical Drawdown

Пример:

• максимум счета был 15 000 батов
• минимум — 10 000 батов
• Historical Drawdown = 5 000 батов

Как использовать? показывает, насколько “ужасно было” в прошлом, помогает скорректировать стратегию для следующего раза.

3. Relative Drawdown — в процентах

Это отношение “убытка к максимальному балансу” в процентах.

Формула: ((максимальный баланс - минимальный баланс() ÷ максимальный баланс × 100 = %

Пример:

• баланс вырос с 10 000 до 20 000 батов
• затем снизился до 15 000 батов
• Relative Drawdown = )(20 000 - 15 000) ÷ 20 000) × 100 = 25%

Польза? позволяет сравнивать счета разного размера. Если трейдер говорит “20% drawdown”, понять легко.

( 4. Absolute Drawdown — убыток от первоначальных инвестиций

Это прямой убыток “от вложенных денег”.

Формула: первоначальный вклад - минимальный баланс

Пример:

• вклад 10 000 батов
• минимальный баланс — 8 000 батов
• Absolute Drawdown = 10 000 - 8 000 = 2 000 батов

Зачем знать? показывает, сколько нужно вернуть. Чем меньше — тем проще восстановиться.

) 5. Floating Drawdown — нереализованный убыток

Это когда сделка открыта и в убытке, но еще не закрыта, и убыток может уменьшиться или исчезнуть.

Пример:

• баланс 10 000 батов
• открытая позиция, убыток 1 000 батов
• баланс сейчас 9 000 батов
• Floating Drawdown = 1 000 батов ###может исчезнуть, если цена пойдет в прибыль###

Запомнить: Floating Drawdown меняется постоянно и зависит от рыночных условий.

Как считать: таблица сравнения всех 5 видов

Как говорить о Maximum Drawdown

Maximum Drawdown — это самое большое снижение, которое может произойти при использовании стратегии, показывает максимальный риск.

Если вы тестируете новую стратегию, важно не только смотреть на прибыль 30%, но и спрашивать: “А какой у меня был самый большой drawdown?”

Простое правило:

• Drawdown < 10% — достаточно безопасно
• 10-20% — допустимо, но осторожно

• 20% — рискованно, нужно менять стратегию

Как управлять Drawdown, чтобы он был разумным

( 1. Установить “стоп-лосс” заранее

Например: “если убыток достигнет 10%, закрыть все позиции” — и строго следовать плану.

Этот метод:

• предотвращает последовательные потери
• дает время подумать
• исключает эмоциональные решения

) 2. Использовать стоп-лосс в каждой сделке

Стоп-лосс — заранее заданная цена, при достижении которой сделка закрывается автоматически.

Пример:

• покупка BTC по 40 000 батов
• стоп-лосс на 39 000 батов
• при падении до 39 000 — сделка закрывается, убыток 1 000 батов

3. Рисковать не более 2% от капитала на сделку

Магическое правило профессиональных трейдеров:

• счет 10 000 батов — риск 200 батов за сделку
• счет 50 000 батов — риск 1 000 батов за сделку

Это помогает не “убить” счет одной ошибочной сделкой.

4. Стремиться к соотношению Risk-Reward 2:1 и выше

При входе в сделку нужно установить:

• Риск: 1 000 батов
• Потенциал: 2 000 батов и больше

Если соотношение плохое, лучше не входить. Например, риск 1 000 батов, а потенциальная прибыль только 500 — невыгодно.

5. Регулярно выводить часть прибыли

Если счет вырос с 10 000 до 15 000 батов, вывести 3 000–5 000 батов — это “зафиксировать прибыль”.

Затем торговать оставшимися средствами. Даже если произойдет убыток, у вас уже есть прибыль.

6. Не мстить за убытки ###Revenge Trading###

Это когда после потери пытаешься быстро вернуть деньги, торгуя большими объемами.

Результат: убытки только растут, позиция становится еще больше.

Почему? Потому что эмоции берут верх, а не логика.

Что делать? — сделать паузу на час, выпить кофе, а потом вернуться к торговле с холодной головой.

Тестировать стратегию перед реальной торговлей

Лучший способ — использовать демо-счет (Demo Account) с виртуальными деньгами, например 50 000 батов.

Преимущества:

• не рискуете реальными деньгами
• можете проверить стратегию
• реально оценить maximum drawdown
• постепенно перейти к реальной торговле, когда уверены

Итог: как думать о Drawdown

Drawdown — это контроль за “уменьшением денег” от “лучшего” до “восстановления”

Пять видов:

1. Equity — в реальном времени
2. Historical — максимум за все время
3. Relative — в процентах
4. Absolute — от начального вклада
5. Floating — нереализованный убыток

Как управлять:

• установить лимит, например, (10% и выше)
• всегда использовать стоп-лосс
• рисковать не более 2% за сделку
• ставить цель Risk-Reward 2:1 и выше
• выводить часть прибыли
• избегать мстительных сделок

Чем лучше вы понимаете Drawdown, тем спокойнее и стабильнее будет ваша торговля.