Книга ордеров на крупной централизованной бирже (CEX) выявляет некоторые интересные проблемы с ликвидностью. Преодоление уровня $RIVER потребовало бы примерно $30 покупательного давления — что не так уж мало, учитывая несоответствие с объемом бессрочной торговли на той же платформе. Настоящий сюрприз — насколько быстро эта книга пополняется после скачков, в то время как объем спотовой торговли держится примерно на половине от того, что вы видели бы на рынке деривативов. Это расхождение между глубиной книги ордеров и активностью торговли с использованием кредитного плеча вызывает вопросы о эффективности структуры рынка. Для трейдеров, следящих за движением цен, тонкая спотовая ликвидность по сравнению с объемом бессрочных контрактов определенно стоит учитывать в любой стратегии. Когда объем деривативов так сильно доминирует над спотом, это может создавать непредсказуемую динамику цен.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
20 Лайков
Награда
20
8
Репост
Поделиться
комментарий
0/400
MetaverseHermit
· 01-17 13:36
Эта проблема с ликвидностью действительно не может больше держаться, такой большой разрыв между спотом и контрактами — разве это не провал?
Посмотреть ОригиналОтветить0
SmartContractRebel
· 01-17 11:47
ngl этот разрыв ликвидности немного аномальный, контракт в разы превосходит спотовую торговлю...
Посмотреть ОригиналОтветить0
RugPullSurvivor
· 01-15 07:04
RIVER ликвидность настолько плохая, что 50 000 могут пробить 30 долларов? Действительно невероятно
Посмотреть ОригиналОтветить0
SelfStaking
· 01-14 17:25
Этот дефицит ликвидности действительно вызывает дискомфорт, когда контракт взрывается, спотовый рынок просто не успевает за ним
Посмотреть ОригиналОтветить0
CryptoCross-TalkClub
· 01-14 17:19
Смешно, $RIVER — этот ордербук даже тоньше моего стендап-скетча, чтобы достичь 30 за 50 000? Сколько же лохов нужно одновременно закинуть?
Посмотреть ОригиналОтветить0
FomoAnxiety
· 01-14 17:17
50k не пробьет 30? Тогда ребята с плечом на perp должны сойти с ума, эта ликвидность разорвана слишком уж неправдоподобно
Посмотреть ОригиналОтветить0
LiquidityWitch
· 01-14 17:14
честно говоря, $RIVER книга ордеров буквально готовит ловушку... 50k, чтобы пробить $30? это алхимия, которую ждут эти алгоритмы, а несоответствие perp/spot — это по сути проклятая позиция LP, которая ждет ликвидации чьего-то портфеля лол
Посмотреть ОригиналОтветить0
CoconutWaterBoy
· 01-14 17:12
В настоящее время такая структура ликвидности действительно склонна к появлению черных лебедей, и проблема дисбаланса между спотом и перпами действительно заслуживает внимания
Книга ордеров на крупной централизованной бирже (CEX) выявляет некоторые интересные проблемы с ликвидностью. Преодоление уровня $RIVER потребовало бы примерно $30 покупательного давления — что не так уж мало, учитывая несоответствие с объемом бессрочной торговли на той же платформе. Настоящий сюрприз — насколько быстро эта книга пополняется после скачков, в то время как объем спотовой торговли держится примерно на половине от того, что вы видели бы на рынке деривативов. Это расхождение между глубиной книги ордеров и активностью торговли с использованием кредитного плеча вызывает вопросы о эффективности структуры рынка. Для трейдеров, следящих за движением цен, тонкая спотовая ликвидность по сравнению с объемом бессрочных контрактов определенно стоит учитывать в любой стратегии. Когда объем деривативов так сильно доминирует над спотом, это может создавать непредсказуемую динамику цен.