О положении входа

На рынке много статей о входе, но я редко публикую свои реальные рекомендации по входу. Причина очень проста: любой технический индикатор имеет свою область применения и время, когда он теряет эффективность, важен не объем, а «глубокое понимание одного».
Основной принцип входа можно выразить одной фразой:
Поддержка — покупка, сопротивление — продажа.
Множество методов определения поддержки и сопротивления: скользящие средние, полосы Боллинджера, золотое сечение, предыдущие максимумы и минимумы — все это можно использовать. Лично я чаще всего использую линию Boll, логика которой достаточно проста и ясна.
В восходящем тренде обращайте внимание на поддержку нижней границы Boll на 4-часовом графике;
В нисходящем тренде — на сопротивление верхней границы Boll на 4-часовом графике.
Кто-то спросит: если рынок очень сильный и на 4-часовом графике вообще нет откатов, что делать? Не упустишь ли ты возможность?
Мой подход — частичное наращивание позиций.
Допустим, планируем вложить максимум 10000U:
При пробое — сначала покупка на 30%,
После подтверждения отката — добавление еще на 70%.
У этого подхода есть два преимущества:
Первое — не пропустишь тренд, ожидая откат;
Второе — даже при откате, ты добавляешь позиции в относительно выгодных местах, что снижает эмоциональные решения.
Но есть один момент, который нужно постоянно подчеркивать —
Независимо от направления и выбора входа, по сути это вероятностное событие, и 100% точности добиться невозможно.
Если ошибка в оценке — единственно правильное действие — ограничение убытков (стоп-лосс).
О тейк-профите и стоп-лоссе
Тейк-профит и стоп-лосс определяют, сможешь ли ты в итоге остаться в игре.
В полном торговом цикле, если общий доход превышает общий убыток, система считается положительной. Реализовать это несложно, достаточно выполнить условия:
Стоп-лосс не более 5% от общего капитала;
Прибыль по сделке — не менее 5% от капитала;
Общий коэффициент побед — более 50%.
Если отношение прибыли к убыткам больше 1, а уровень побед — в разумных пределах, прибыль гарантирована.
Конечно, можно использовать высокий коэффициент прибыли к убыткам при низком уровне побед или наоборот — путь разный, суть одна.
Формула общего дохода очень проста:
Начальный капитал × (средняя прибыль × уровень побед — средний убыток × уровень поражений)
В моей торговой системе я вхожу в рынок только при ожидаемой волатильности более 30%, поэтому отношение прибыли к убыткам по умолчанию выше — это одна из ключевых причин долгосрочной доходности.
Но в реальности многие поступают наоборот:
Прибыль фиксируют сразу, как только она появилась,
Убытки держат, не закрывая, надеясь на восстановление.
Зная, что что-то не так, не могут остановиться.
Это не техническая проблема, а проблема человеческой натуры.
Жадность и страх нужно сдерживать с помощью управления капиталом.
О управлении капиталом
Многие говорят о небольших позициях, но что такое «небольшая позиция»?
Давайте дадим конкретный стандарт:
Максимальный допустимый убыток по одной сделке — не более 5% от общего капитала.
Более 5% — это тяжелая позиция,
Менее 5% — считается легкой позицией.
Конечно, у каждого разная психологическая устойчивость и уровень торговли, пропорции можно корректировать, но этот стандарт наиболее дружелюбен для новичков и легко соблюдается в долгосрочной перспективе.
Также стоит упомянуть о простых и сложных процентах.
Простые проценты — риск меньше, рост медленнее;
Сложные проценты — рост быстрее, но и просадки могут быть сильными.
Моя стратегия очень проста:
В течение 30 дней торговать по простым процентам, а каждые 30 дней — производить сложное начисление.
Так я контролирую просадки и не отказываюсь от преимуществ сложных процентов.