Недавно я занимался API Polymarket

Обнаружил, что многие концепции предиктивных рынков очень интересны

-

Например, несколько дней назад меня спросили
Почему ордера на Yes и No выглядят зеркально противоположными
Я застыл в замешательстве, подумав, что это очень интуитивно понятно
Но как объяснить это другим?

В тот момент я попробовал несколько объяснений
Кажется, собеседники не очень поняли

Например, аналогия:
Торговля бессрочными контрактами может
открывать длинную позицию, открывать короткую, закрывать длинную, закрывать короткую
открытие длинной = закрытие короткой — всё это происходит на рынке покупая
открытие короткой = закрытие длинной — всё это происходит на рынке продавая

Или объяснение через принцип работы предиктивного рынка:
Для каждого события создается пара Yes/No
Поэтому, когда вы покупаете токен Yes
Это эквивалентно тому, что вы сначала создаете пару Yes/No
А затем продаете No

Но, кажется, ни одно из объяснений прямо не раскрывает проблему зеркальности

-

Если не удается объяснить другим — значит, я еще недостаточно разбираюсь🥲