Осваиваем MA: четыре практические торговые стратегии

Ключевые моменты

• Использование скользящих средних для торговли помогает участникам наблюдать за изменениями рыночного ритма, выявлять тенденции цен и одновременно улавливать возможные сигналы разворота.
• Двухлинейные пересечения, многофункциональные комбинации, канальные оболочки и четыре метода MACD составляют основу системы торговли на основе скользящих средних.
• Хотя такие методы могут предоставить ценную информацию о рынке, интерпретация сигналов имеет субъективный характер. Разумно комбинировать их с фундаментальным анализом и другими методами анализа, чтобы снизить торговые риски.

Введение

Скользящая средняя (MA) является ключевым инструментом технического анализа, который сглаживает данные о ценах за определенный период, чтобы устранить рыночный шум. Для разработки торговых стратегий скользящая средняя может использоваться для определения точек разворота тренда, определения времени входа и выхода, а также для пометки ключевых уровней поддержки и сопротивления. В данной статье будет подробно рассмотрено четыре торговых метода, основанных на скользящей средней, проанализированы их принципы работы и практическая ценность.

Почему стоит выбирать стратегию торговли на основе скользящей средней?

Скользящая средняя, сглаживая ценовые колебания, эффективно фильтрует краткосрочные рыночные помехи, позволяя трейдерам более четко определять основное направление движения цен. Наблюдая за взаимодействием между несколькими скользящими средними, участники могут точно оценить изменения силы рынка. Кроме того, этот инструмент обладает высокой гибкостью и может быть настроен в зависимости от конкретной рыночной среды и личного стиля торговли, что делает его подходящим для различных сценариев, от высокочастотной торговли до среднесрочного и долгосрочного следования за трендами.

1. Метод двойного перекрестного трейдинга

Это самый базовый и широко используемый метод скользящей средней. Трейдеры обычно выбирают две линии с различными периодами — например, комбинацию 50-дневной и 200-дневной линий, где одна представляет собой краткосрочную ценовую тенденцию, а другая отражает долгосрочный тренд. Эти две линии обычно используют один и тот же тип (например, обе являются простыми скользящими средними SMA), но также возможно комбинировать SMA и экспоненциальные скользящие средние (EMA).

Торговая логика основана на точках пересечения двух линий. Когда краткосрочная линия пересекает долгосрочную линию снизу вверх, это создает бычий сигнал (так называемое “золотое пересечение”), что обычно указывает на появление возможности для покупки. Напротив, когда краткосрочная линия пересекает долгосрочную линию сверху вниз, это создает медвежий сигнал (“смертельное пересечение”), указывая на возможность продажи. Преимуществом этого метода является четкость правил и легкость выполнения, однако точки пересечения могут отставать от фактического разворота.

2. Многострочная комбинированная стратегия

В отличие от пересечения двойных линий, этот метод использует несколько различных периодов скользящих средних для формирования “полосовой” структуры — обычно включает от 4 до 8 линий, конкретное количество определяется по предпочтению трейдера. Распространенной конфигурацией является выбор четырех простых скользящих средних на 20, 50, 100 и 200 дней, расстояние между которыми может быть гибко настроено в зависимости от рыночных характеристик.

Ключевые моменты стратегии заключаются в наблюдении за изменением ширины этого “диапазона”. Когда полосовая структура расширяется — то есть короткая линия постепенно удаляется от долгосрочной линии — это обычно означает, что тренд усиливается, а рыночная сила явно нарастает. И когда эти линии начинают сжиматься и приближаться друг к другу, это намекает на то, что цена может войти в фазу консолидации или столкнуться с давлением коррекции. Этот метод предоставляет больше информационных измерений, чем метод с двумя линиями, и лучше захватывает различные стадии рынка.

3. Метод оболочки канала

Этот метод основан на одной простой скользящей средней, с установкой верхней и нижней границы на расстоянии обычно 2,5% или 5% выше и ниже центральной линии. Центральная линия может быть выбрана как 20-дневная SMA или EMA, в зависимости от требуемой чувствительности. Процентное расстояние верхних и нижних границ должно быть отрегулировано в зависимости от волатильности рынка, чтобы соответствовать характеристикам ценовых колебаний разных активов.

Сценарий применения этой стратегии заключается в определении состояний перекупленности и перепроданности. Когда цена достигает или пересекает верхнюю границу, это может указывать на признаки перекупленности и наличие возможности продажи; наоборот, когда цена падает до или пересекает нижнюю границу, это может указывать на состояние перепроданности и появление возможности покупки.

Различия между оболочкой канала и полосой Боллинджера

Канальный конверт и полосы Боллинджера (BB) формально похожи, оба центрируются вокруг 20-дневной простой скользящей средней (SMA) и имеют две границы сверху и снизу. Однако методы их расчета имеют принципиальные различия.

Канал-оболочка использует фиксированное процентное расстояние (например, 2% или 5%) для установки границ, в то время как полосы Боллинджера основываются на концепции стандартного отклонения в статистике, устанавливая границы на два стандартных отклонения выше и ниже центральной линии.

Хотя оба инструмента могут указывать на состояние перекупленности и перепроданности, они делают это по-разному. Оболочки подают сигнал, когда цена пересекает их; полосы Боллинджера динамически настраиваются в зависимости от изменения волатильности: когда рыночная волатильность увеличивается, две полосы расширяются; когда колебания стабилизируются, они сжимаются. Это позволяет полосам Боллинджера дополнительно предоставлять информацию о уровне рыночной волатильности.

4. Стратегия индикатора MACD

MACD (экспоненциальная скользящая средняя конвергенции-дивергенции) — это индикаторная система, состоящая из двух основных линий: самой линии MACD и сигнальной линии с периодом 9 (EMA). Третий элемент — гистограмма — наглядно отображает расстояние между двумя линиями. Этот индикатор специально предназначен для отслеживания изменений рыночной динамики и предупреждений о развороте тренда.

Использование MACD включает два измерения:

Сигналы дивергенции используются для прогнозирования разворота. В бычьей дивергенции цена достигает более низкой минимума, но MACD формирует более высокий минимум, предвещая восходящий разворот; медвежья дивергенция, наоборот, когда максимумы цены выше, а максимумы MACD ниже, указывает на нисходящий разворот.

Пересечение линий предоставляет другой тип сигнала. Когда линия MACD пересекает сигнальную линию снизу вверх, это сигнализирует о формировании восходящей динамики, появляются возможности для покупки; наоборот, при пересечении сверху вниз это указывает на усиление нисходящей динамики, возможные возможности для продажи.

Резюме

Применение различных стратегий скользящей средней в реальных сделках может помочь участникам более систематически анализировать рыночные тенденции, изменения динамики и точки разворота. Однако полагаться исключительно на эти методы рискованно, поскольку сигналы индикаторов часто требуют субъективной интерпретации. Более надежным подходом является сочетание стратегий скользящей средней с другими техническими инструментами, фундаментальным анализом и принципами управления рисками, чтобы создать более полную торговую систему, что значительно снижает риск неопределенности.