#策略机器人周报

12/08 Gate Еженедельный отчет по торговым роботам

На прошлой неделе (01.12–07.12) крипторынок испытал некоторое восстановление настроений под двойным влиянием ожиданий окончания QT и снижения ставок, однако ценовая структура остается хрупкой. BTC неоднократно пытался пробить зону сопротивления 90 000–91 000 долларов, но из-за недостаточного спроса и высокой плотности заемных средств быстро откатывался вниз, в целом оставаясь в широком диапазоне 88 000–92 000 долларов.
В выходные волатильность рынка значительно возросла: BTC сначала резко упал до 87 000 долларов, затем быстро восстановился до 91 000 долларов, что стало классическим примером "двусторонней ликвидации". Это свидетельствует о высокой зависимости рынка от событий, слабой направленности и концентрации позиций, любая внешняя переменная может резко усилить волатильность.
Объем поступления USDT на биржи продолжает расти и достиг самого высокого уровня за последние два месяца. Тем не менее, эти средства больше похожи на краткосрочные ставки на события текущей недели, а не на покупки в долгосрочную перспективу, поэтому их поддержка тренда ограничена.
На этой неделе наступает "неделя решений глобальных центробанков". Ожидаются решения по ставкам в ряде стран, публикация CPI Китая, ранние движения рынка в преддверии следующего заседания FOMC, а также последнее публичное выступление главы Банка Японии Уэды перед "периодом молчания" до заседания 19.12. Это выступление рассматривается как финальный сигнал относительно возможного повышения ставки в Японии в декабре, к нему приковано особое внимание.
В целом краткосрочные риски высоки, среднесрочная структура рынка остается устойчивой благодаря притоку средств в ETF и долгосрочному холду, а направление будет зависеть от сигналов, которые дадут центробанки на этой неделе.

1｜Краткий обзор рыночной среды
BTC
Сохраняет консолидацию в диапазоне 88 000–92 000 долларов. После двусторонней ликвидации направление не определено, но структура капитала все еще бычья. Важно следить за возможным пробоем сопротивления 90 000–92 000.
ETH
Снова поднялся выше 3 000 долларов, структура стабильная, но отсутствует явный тренд, в основном повторяет колебания BTC, подходит для диапазонных стратегий.
SOL
По-прежнему самая волатильная монета среди мейджоров, быстро меняет настроение, хорошо восстанавливается, подходит для легких и быстрых стратегий; не рекомендуется занимать крупные позиции в одну сторону.
На рынке деривативов в выходные произошли крупные двусторонние ликвидации, позиции по кредитному плечу быстро менялись, рынок крайне чувствителен к макроэкономическим событиям текущей недели. Необходимо тщательно контролировать плечо и частоту увеличения позиций.
Главная макро-тема недели: решения по ставкам в ряде стран, CPI Китая, возможный сигнал о повышении ставки в Японии и ранние движения по FOMC на будущей неделе. Структура рынка определяется событиями, в краткосроке высокая волатильность, фундаментальная ликвидность в среднесрочной перспективе не ослабла.

2｜Четыре характеристики стратегии Gate Ultra AI
BTC/USDT (фьючерсная сетка 2×)
Активно срабатывает в условиях высокой волатильности, однако риск ликвидации также возрастает. Рекомендуется использовать низкое плечо и повысить защитные параметры.
ETH/USDT (спотовая сетка)
Движение в диапазоне четкое, стоит увеличивать шаг сетки, чтобы снизить влияние ложных пробоев.
SOL/USDT (спотовая сетка)
Высокая волатильность и множество возможностей, подходят легкие и быстрые стратегии, увеличивая пространство для ошибок.
XRP/USDT (спотовая сетка)
Стабильное движение, низкая волатильность — защитная часть портфеля.

3｜Радар новых популярных токенов недели
TEN Protocol (TEN)

4｜Рекомендуемая структура портфеля и контроль риска
BTC (40%)
Ядро портфеля, но рекомендуется низкое плечо для защиты от событийной волатильности.
ETH (25%)
Устойчивая структура, стабильная основа портфеля.
SOL (20%)
Высоковолатильный актив, рекомендуется небольшая доля для повышения эффективности стратегий.
XRP (15%)
Выполняет защитную функцию, снижает общую волатильность портфеля.

5｜Важные события недели
09.12 (вторник)
11:30–12:30 — Решение по ставке Резервного банка Австралии (RBA)
16:00–17:00 — Публичное выступление главы Банка Японии Уэды (последний сигнал перед "периодом молчания")
10.12 (среда)
09:30–10:00 — Публикация данных по CPI Китая за ноябрь
10:45–11:45 — Решение по ставке Банка Канады (BoC)
11.12 (четверг)
03:00–03:30 — Решение по ставке FOMC США и публикация экономических прогнозов
03:30–05:00 — Пресс-конференция главы ФРС Пауэлла
08:30–09:00 — Публикация сезонно скорректированного уровня безработицы в Австралии за ноябрь
15:30–16:30 — Решение по ставке Национального банка Швейцарии (SNB)

👉 Нажмите, чтобы получить бесплатный пробный депозит для новых пользователей робота https://www.gate.com/zh/kol-trial-fund?id=cz1oZmxrbGN0ZXZ1JmM9Mjg4Ng

Уведомление о рисках инвестирования
Цены на криптоактивы крайне волатильны, участвуйте с учетом собственной склонности к риску. Данный материал не является инвестиционной рекомендацией.