Стратегия периодической продажи позволяет системе автоматически продавать опционы с фиксированными интервалами, обеспечивая вам постоянное получение премий в выбранном цикле. В этом документе описано, как активируется стратегия, когда происходит первая продажа, правила по позициям и логика повторения стратегии.
Интерфейс входа в стратегию
Метод 1
Когда вы наводите курсор на строку страйка в цепочке опционов, точка входа для стратегии периодической продажи появится в этой строке.
• Область Call : Кнопка появляется с правой стороны строки. • Область Put : Кнопка появляется с левой стороны строки.
Правила входа
- Точка входа стратегии в Т-образной таблице котировок появляется только при определённых датах экспирации и определённых диапазонах Delta. Конкретные правила следующие:
- Даты экспирации : T+1 (опционы на следующий день); T+2 (опционы на два дня); T+3 (опционы на три дня);
- Диапазон Delta : ▪ Call: 0.40–0.01 ▪ Put: 0.01–0.40
Метод 2
Нажмите на вкладку Recurring Sell в правом верхнем углу панели ордеров, чтобы перейти на страницу создания стратегии.
Интерфейс настройки стратегии
После перехода на страницу конфигурации стратегии вам потребуется вручную настроить следующие параметры, чтобы поддерживать выполнение стратегии периодической продажи: опцион Call/Put, длительность цикла, тип даты экспирации, якорь контракта, количество и цену продажи. Дополнительно вы можете настроить параметры тейк-профита и стоп-лосса как дополнительные условия. Ниже приведены подробности и ограничения для каждого параметра.
Опционы Call (Calls) / Опционы Put (Puts)
- Вы можете выбрать продажу опциона Call или Put. Обратите внимание, что стратегия поддерживает только одно направление.
- Вы можете переключаться между направлениями с помощью кнопки-переключателя. После переключения система автоматически выберет соответствующий контракт в допустимом диапазоне.
- После выбора типа опциона система будет продавать опционы Call или Put на протяжении всего цикла стратегии, и направление опциона нельзя будет изменить после запуска стратегии.
Период работы
- Период работы — это общий срок действия стратегии. В течение этого времени система будет автоматически повторять процесс продажи в соответствии с выбранным типом даты экспирации. После окончания периода стратегия автоматически завершится и новые позиции открываться не будут.
- Доступные варианты: 6 дней, 12 дней, 24 дня.
Тип даты экспирации
- Вы можете выбрать метод экспирации для каждого цикла стратегии: T+1, T+2 или T+3.
- Система определяет типы дат экспирации следующим образом:
- Первая экспирация в цепочке опционов (Т-образная таблица котировок) = T+1
- Вторая экспирация = T+2
- Третья экспирация = T+3
- В начале каждого цикла система автоматически продаёт контракт, соответствующий выбранному типу даты экспирации.
Якорь контракта
Якорь контракта используется для определения, какой Strike или Delta система должна выбрать для каждого цикла. Вы можете выбрать один из двух вариантов ниже.
Метод 1: Выбор Strike Выберите Strike напрямую относительно текущей цены (ATM), например ATM+3, ATM+5 и т.д. Доступные варианты: система автоматически сформирует список доступных уровней Strike на основе даты экспирации и значений Delta в разумном диапазоне (out-of-the-money). Список отсортирован от ближайшего к ATM к наиболее удалённому. Этот метод подходит пользователям, которые предпочитают контролировать риск через "определённое количество шагов вне денег".
Метод 2: Выбор Delta Диапазон ввода: ￮ Call: 0.01–0.40 ￮ Put: 0.01–0.40 Метод настройки: ползунок поддерживает точность до 0.01 и допускает ручной ввод. Чем меньше Delta, тем дальше опцион находится вне денег (OTM), и риск обычно ниже; чем больше Delta, тем ближе к ATM, и потенциальная доходность и риск возрастают. Кроме того, вы можете кликнуть по любому контракту в горячей зоне Т-образной таблицы котировок, чтобы быстро заполнить конкретное значение Delta для якоря контракта.
Правила горячей зоны:
- Система отображает горячую зону в области вне денег (OTM) для опционов Call и Put, которые попадают в соответствующий диапазон Delta.
- При клике по любому контракту внутри горячей зоны:
- Delta или уровень удалённости от ATM выбранного контракта будет автоматически заполнен в настройках стратегии, в зависимости от типа якоря контракта.
- Выбранный контракт будет выделен для подтверждения вашего выбора.
Количество
- Установите количество опционных контрактов, которое будет продаваться в каждом цикле стратегии.
- Единица измерения : По умолчанию система использует базовый актив (например, BTC или ETH) как единицу.
- Система автоматически рассчитает необходимую маржу на основе введённого количества и покажет ваш доступный баланс.
- Максимальное количество для продажи:
- Система оценивает стоимость контракта на основе выбранной даты экспирации и затем рассчитывает максимальное количество для продажи в соответствии с вашим текущим доступным балансом.
- Примечание: максимальная номинальная сумма для создания стратегии в настоящее время ограничена 5 000 USDT. Если ваш фактический доступный баланс превышает 5 000 USDT, максимальное количество для продажи всё равно будет рассчитано исходя из лимита 5 000 USDT.
Цена продажи
- **Выбор цены продажи:** Вы можете выбрать метод ценообразования, который система будет использовать при продаже опционов в каждом цикле. Система автоматически обновит цену ордера в соответствии с выбранным методом.
- **Доступные методы ценообразования**
- **Market** : Разместить рыночный ордер и исполнить немедленно.
- **Mark Price** : Разместить ордер по теоретической справочной цене опциона.
- **Ask0** : Разместить ордер по текущей лучшей цене продавца.
- **Ask0–0.5%** : Разместить ордер по цене на 0.5% ниже лучшей цены продавца.
- Ask0–5%: Разместить ордер по цене на 5% ниже лучшей цены продавца.
- Выбор более низкой цены (например, Ask0–0.5% или Ask0–5%) может повысить скорость исполнения, но премия, которую вы получите, может уменьшиться.
- **Система постоянно проверяет данные стакана, чтобы убедиться, что ордера размещаются/исполняются на соответствующем ценовом уровне** .
- Если в стакане недостаточно ликвидности, и выбранный метод требует размещения ордера по цене продавца (например, Ask0–0.5%), **система не разместит ордер** .
Доступный баланс
- Система отображает доступные средства на вашем счёте в режиме реального времени, чтобы помочь вам определить, достаточно ли у вас баланса для открытия стратегии и покрытия маржинальных требований.
- **Примечание: доступный баланс относится к вашему переводимому балансу в USDT, а не к невыводимому маржинальному балансу.**
Требуемая маржа
После настройки параметров стратегии система оценит необходимую маржу для создания стратегии на основе ближайшего контракта с экспирацией. Маржа состоит из:
- Начальная маржа : Базовая маржа, требуемая для продажи опциона.
- Резервная маржа : Дополнительный буфер для учёта волатильности рынка. Система устанавливает этот объём как 30% от начальной маржи.
Формула: Требование по марже стратегии = Начальная маржа + (Начальная маржа × 30%) Перед созданием стратегии система автоматически рассчитает и покажет общий объём использования маржи, чтобы вы могли убедиться, что ваш баланс достаточен.
Предварительный торговый график
- Ожидаемый торговый путь описывает сделки, которые может совершить стратегия, и помогает вам понимать, как она будет работать:
- Два последних проданных опционных контракта: отображаются последние контракты, проданные стратегией, чтобы вы могли отслеживать её недавние действия.
- Контракт, который будет продан в последний день цикла: поскольку точный контракт на эту дату заранее определить невозможно, отображается только информация, связанная с экспирацией.
Установка TP/SL
- Механизм срабатывания: Когда доходность по опциону достигает заданных условий тейк-профита или стоп-лосса, система немедленно закроет позицию с помощью **рыночного ордера** . Если ликвидность недостаточна, незаполненная часть будет размещена по Mark Price, и ордер будет продолжаться до полного исполнения или экспирации контракта.
- Описание лимитов: Минимальный тейк-профит: +5%, максимальный стоп-лосс: –10%
- **Примечание: Поскольку ликвидность некоторых опционных контрактов может быть нестабильной, механизм тейк-профита/стоп-лосса несёт потенциальный риск проскальзывания и убытков. Пожалуйста, используйте его с осторожностью.**
Индикаторы риска
Индикаторы риска включают: уровень риска и процент выигрыша. Уровни риска: R1, R2 и R3 (чем выше число, тем выше риск). Процент выигрыша: рассчитывается на основе исторических данных и предоставляется только для справки.
Когда происходит первая продажа?
После нажатия Start Strategy система автоматически выполнит первую продажу в ближайшее 09:00 UTC. • Если вы запускаете стратегию между 06:00–08:59 (UTC), первая продажа произойдёт в тот же день в 09:00 (UTC). • Если вы запускаете стратегию после 09:00 (UTC), первая продажа произойдёт в следующий день в 09:00 (UTC). Вам не нужно размещать ордера вручную. Система автоматически выберет и продаст контракт в соответствии с вашими параметрами на тот момент.
Как система выбирает первый контракт для продажи?
Система автоматически выберет контракт из текущей Т-образной таблицы котировок на основе ваших настроек, включая: • Тип даты экспирации: T+1 / T+2 / T+3 • Диапазон Delta или Strike • Тип цены: Market, Mark Price, Ask0, Ask0–0.5%, Ask0–5% Система разместит ордер согласно выбранному методу ценообразования и попытается исполнить его напрямую или через размещение ордера.
Как управляется позиция после первой продажи?
После продажи контракта стратегия переходит в фазу удержания:
-
Удержание до экспирации Система удерживает позицию до естественной экспирации контракта и автоматически производит денежный расчёт в 08:00 (UTC) (без риска физической поставки).
-
Если сработал TP/SL • Система автоматически закроет позицию по рыночной цене. • Если рыночная глубина недостаточна, незаполненная часть будет размещена как ордер по Mark Price до полного исполнения или расчёта при экспирации.
-
Ручное закрытие • Вы можете вручную закрыть позицию лимитным ордером во время фазы удержания. При ручном закрытии логика TP/SL временно приостанавливается до завершения процесса. После завершения текущего цикла система ожидает начала следующего цикла для открытия новой позиции.
Как стратегия автоматически переходит к следующему циклу?
Стратегия периодической продажи будет повторяться в соответствии с выбранным типом даты экспирации (T+1 / T+2 / T+3). Тип даты экспирации определяет длительность каждого цикла: • T+1: Экспирация на следующий день после продажи; обновляется ежедневно • T+2: Экспирация на второй день после продажи; обновляется каждые 2 дня • T+3: Экспирация на третий день после продажи; обновляется каждые 3 дня Как работает процесс перехода:
- Начало цикла: Система автоматически открывает новую позицию в 09:00 (UTC) для каждого цикла (продаёт контракт на следующий срок).
- Фаза удержания: Продолжается до экспирации или закрытия позиции при срабатывании TP/SL.
- Следующий цикл: После расчёта предыдущего срока в 08:00 (UTC) система продаёт контракт на следующий срок в 09:00 (UTC) в тот же день.
- Условие остановки: После достижения общего срока стратегии, который вы задали (например, 6/12/24 дня), система автоматически завершит работу после финального расчёта и не будет открывать новые позиции.
Пример стратегии
Предположим, вы запускаете стратегию в 06:00 (UTC) 4 сентября со следующими настройками: 12 дней, Delta 0.2, T+2, продажа по рынку. Система выполнит: 4 сентября, 09:00 (UTC): Продажа первого контракта T+2. 6 сентября, 08:00 (UTC): Экспирация контракта и расчёт. 6 сентября, 09:00 (UTC): Система автоматически продаёт следующий контракт T+2. Этот цикл повторяется до финального расчёта в 08:00 (UTC) 16 сентября, после чего стратегия завершится автоматически.
