1.Что такое фьючерсный мартингейл? 2.Объяснение терминов 3.Как использовать фьючерсный мартингейл？ 4.Плюсы фьючерсного мартингейла 5.Риски фьючерсного мартингейла
1.Что такое фьючерсный мартингейл?
Мартингейл — это стратегия, применяемая для усреднения стоимости при управлении капиталом. Ее основная концепция заключается в увеличении суммы следующих инвестиций после понесенных убытков, чтобы компенсировать убытки и получить прибыль за одну сделку, когда рынок восстановится. Основная концепция спотового мартингейла заключается в том, чтобы покупать партиями, чтобы усреднить стоимость, а затем распродавать все позиции сразу, чтобы получить прибыль при подъеме рынка. Фьючерсный мартингейл основан на спотовом мартингейле, поддерживая двустороннюю торговлю в лонг и шорт, используя кредитное плечо для увеличения торговых средств, предоставляя трейдерам больше торговых возможностей и выбора.
2.Объяснение терминов
1.Шкала цен
Заданный процент снижения/повышения цены для дополнительных позиций. Когда цена токена упадет/вырастет на соответствующий процент, будет выполнен ордер DCA (усреднения стоимости), чтобы увеличить вашу позицию и снизить среднюю стоимость.
2.Максимальное количество ордеров DCA
Максимальное количество ордеров DCA означает максимальное количество ордеров DCA, которое может быть размещено за цикл. Например, если значение максимума DCA равно 8, система разместит 8 ордеров DCA после выполнения первоначального ордера на основе отклонения цены.
3.Множитель суммы
Бот будет делить общую сумму инвестиций на несколько равных частей для покупки в конце каждого цикла. Это значение определяет коэффициент для суммы “покупки в конце” в следующий раз по отношению к сумме предыдущей покупки с диапазоном ввода 1-2.
4.Соотношение повторов за цикл
В каждом цикле цена тейк-профита равна средней стоимости позиции текущего цикла x PR, для позиций в лонг PR = (1 + Коэффициент фиксации прибыли + 0,1%) / (1 - Коэффициент комиссии за транзакцию). Для позиций в шорт PR = (1 - Коэффициент фиксации прибыли - 0,1%) / (1 - Коэффициент комиссии за транзакцию). При срабатывании цены тейк-профита стратегия попытается продать все купленные вами монеты, чтобы зафиксировать прибыль. Бот завершит текущий торговый цикл и начнет следующий, как указано, после того, как ордер будет полностью выполнен. Торговые комиссии были вычтены из прибыли, полученной после фиксации прибыли.
5.Стоп лосс
Для позиций в лонг Цена стоп-лосса = Средняя стоимость позиции × (1 - Процент стоп-лосса). Для позиций в шорт Цена стоп-лосса = Средняя стоимость позиции × (1 + % стоп-лосса). Когда цена СЛ будет установлена и ордер будет полностью заполнен, работа текущего стратегического бота будет прекращена.
3.Как использовать фьючерсный мартингейл？？
3.1 ИИ бот
В настоящее время существует 3 типа ИИ-ботов для фьючерсного мартингейла: Консервативный арбитраж, арбитраж с высоким уровнем риска и арбитраж с низким уровнем риска. Каждый тип тестируется на основе 7-дневных и 30-дневных исторических данных для получения параметров с наибольшей доходностью в годовом исчислении. Пользователи могут выбирать различных ИИ-ботов, исходя из доходности и собственной склонности к риску.
1. Консервативный арбитраж Консервативный арбитраж характеризуется большими ценовыми разрывами, высоким коэффициентом прибыли и умеренной частотой добавления позиций. Пользователи должны терпеливо ждать, пока не наступит подходящее время для входа в рынок, тем самым добиваясь стабильной прибыли при низких рисках.
2. Арбитраж с высоким риском Арбитраж с высоким уровнем риска предполагает небольшие ценовые разрывы, низкий коэффициент прибыли и меньшую частоту добавления позиций. Как правило, для этой стратегии лучше подходят пользователи, которые более склонны к риску, обладают надежными финансовыми активами и имеют опыт частой торговли.
3. Арбитраж с высоким риском Арбитраж с низким уровнем риска характеризуется большими ценовыми разрывами, большим общим количеством добавляемых позиций и меньшим соотношением прибыли. Это снижает риск упущения возможностей в период спада, обеспечивая баланс прибыльности и риска.
3.2 Ручные настройки
1.Основные параметры Есть 3 параметра: Масштаб цен, соотношение PT за цикл и максимальное количество ордеров DCA.
1)Масштаб цен: Когда первоначальный ордер покупается по рыночной цене в каждом цикле, позиции будут добавляться, если цена упадет на определенный процент. Диапазон для этой настройки составляет от 0,1% до 10%.
2) Соотношение PT за цикл: В каждом цикле, когда вы покупаете по низкой цене партиями, а затем наблюдаете подъем рынка, вы можете фиксировать прибыль, продавая товары, когда достигнете определенного процента прибыли. При установке этого параметра входное значение должно быть ≥ 0,1%. Формула выглядит следующим образом: Средняя стоимость позиции за текущий цикл x PR. Для позиций в лонг PR = (1 + Коэффициент фиксации прибыли + 0,1%) / (1 - Коэффициент комиссии за транзакцию). Для позиций в шорт PR = (1 - Коэффициент фиксации прибыли - 0,1%) / (1 - Коэффициент комиссии за транзакцию).
3) Максимальное количество ордеров DCA: количество позиций, добавляемых в каждом цикле, определяет, сколько средств будет использовать бот. Например, если начальная сумма ордера бота составляет 0,1 BTC, а количество добавляемых позиций с каждым разом увеличивается экспоненциально в степени 2, при этом максимальное количество ордеров DCA равно 5, то сумма ордера для каждого раунда составит 0,1 BTC, 0,2 BTC, 0,4 BTC, 0,8 BTC, 1,6 BTC, 3,2 BTC.
2.Расширенные параметры
1)Множитель суммы Это значение определяет коэффициент для суммы “покупки внизу” в следующий раз по отношению к сумме предыдущей покупки с диапазоном ввода 1-2.
2) Коэффициент стоп-лосса Для позиций в лонг Цена стоп-лосса = Средняя стоимость позиции × (1 - коэффициент стоп-лосса). Для позиций в шорт Цена стоп-лосса = Средняя стоимость позиции × (1 + коэффициент стоп-лосса). Когда цена СЛ будет активирована и полностью исполнена, работа текущего бота будет прекращена. Целевой диапазон стоп-лосса составляет 0,1% - 99,99%.
3) Цена срабатывания Мартингейл-бот запускается и исполняется только тогда, когда последняя рыночная цена достигает триггерной цены.
3.3 Настройка параметров
“Настройка параметров” позволяет пользователям свободно устанавливать “Масштаб цен” и “Сумму покупки”, исходя из своих собственных потребностей, без влияния шаблонных алгоритмов системы.
1.Номер последовательности: Это максимальное количествопокупок за цикл.
2.Шкала цен: если цена упадет/поднимется на определенный процент по сравнению с последней ценой покупки, будет добавлена следующая позиция.
3.Единицы покупки: Количество единиц для покупки/продажи криптовалюты в рамках одного ордера, при этом первоначальное количество ордера считается равным 1 единице. Пользователи могут свободно устанавливать это значение в разделе “Настройка параметров”, но не более 10 000 единиц.
4.Добавьте позицию: Добавление позиции означает увеличение дополнительной возможности покупки. Пользователи могут ввести соответствующее количество дополнительных позиций по мере необходимости.
5.Удалите позицию: Удаление позиции означает уменьшение дополнительной возможности покупки.
4.Плюсы фьючерсного мартингейла
1.Двусторонняя торговля в лонг и шорт
Трейдеры могут свободно открывать длинные или позиции в шорт с помощью фьючерсного мартингейлового бота, чтобы адаптироваться к текущим тенденциям рынка, будь то восходящий или нисходящий тренд.
2.Увеличьте прибыль с помощью кредитного плеча
Фьючерсный бот для мартингейла поддерживает кредитное плечо, позволяя трейдерам увеличивать свою прибыль, корректируя кредитное плечо в соответствии с их собственными торговыми привычками.
3.Гибкая настройка параметров для контроля вашего риска
Он поддерживает 3 режима создания: ИИ-бот, ручной режим и настройка параметров. Пользователи могут настраивать параметры в соответствии со своими потребностями и полностью контролировать масштабирование позиций бота, стратегии фиксации прибыли и стоп-лосса.
5.Риски фьючерсного мартингейла
1.Когда рыночные цены значительно отклоняются в сторону, противоположную направлению торговли, позиции бота могут понести некоторые плавающие убытки и даже столкнуться с принудительной ликвидацией. Поэтому пользователям рекомендуется разумно управлять ценами стоп-лосса.
2.Когда фьючерсный мартингейл-бот запущен, его позиции будут постепенно увеличиваться, а значит, и риски. Пользователям необходимо разумно управлять настройками пропорциональности и множителя для масштабирования позиций, чтобы предотвратить частые или чрезмерно крупные дополнительные позиции, что в конечном итоге увеличивает риск принудительной ликвидации.
3.Если во время работы Фьючерсного мартингейла возникнут непредсказуемые ситуации, такие как делистинг токенов или приостановка торговли, бот автоматически остановится.
4.На протяжении всего времени работы Фьючерсного мартингейла бот будет периодически взимать комиссию за финансирование в соответствии с текущими правилами ставок комиссионных на фьючерсном рынке.
5.Когда коэффициент фиксации прибыли за цикл фьючерсного мартингейла превышает текущий максимальный коэффициент отклонения цены на фьючерсном рынке, ордера на фиксацию прибыли будут ждать, пока цены на фьючерсных марках не достигнут подходящих уровней, прежде чем размещать ордера.
Gate оставляет за собой окончательное право на интерпретацию продукта.
