متوسط السعر المرجح بالحجم: أداة تقنية أساسية للمتداول

فهم ديناميكيات السوق من خلال تحليل الحجم

يتطلب التداول الناجح للعملات الرقمية أكثر من مجرد مراقبة السعر—بل يتطلب نهجًا منظمًا يجمع بين الخبرة الفنية، والانضباط العاطفي، والمعرفة الشاملة بالسوق. بالنسبة لأولئك المشاركين في استراتيجيات قصيرة الأمد مثل السكالبينج أو التداول اليومي، يصبح التحليل الفني حجر الزاوية في اتخاذ القرارات. من بين الأدوات الفنية المتاحة، يبرز تحليل الحجم كعنصر أساسي يغفله العديد من المتداولين.

يكشف العلاقة بين حركة السعر وحجم التداول عن معلومات حاسمة عن السوق. غالبًا ما يفتقر الارتفاع في السعر المصحوب بنشاط تداول ضئيل إلى الاستدامة ويمكن أن ينقلب بشكل حاد عندما يظهر ضغط بيع معتدل. على العكس، يجب أن يدعم الاتجاه الهابط المستمر شموع حجمها أحمر كبير لتأكيد الزخم الهبوطي الحقيقي.

كيف يختلف VWAP عن المتوسطات المتحركة التقليدية

تقوم المتوسطات المتحركة التقليدية ببساطة بجمع أسعار الإغلاق على مدى فترة زمنية مختارة وتقسيمها على عدد الفترات. يقدم سعر المتوسط المرجح بالحجم (VWAP) تحسينًا حاسمًا: حيث يوزن بيانات السعر حسب حجم التداول الفعلي.

خذ مثالاً عمليًا: خلال شمعة مدتها ساعة، يتم تداول 10 بيتكوين بسعر 88,000 دولار، و5 بيتكوين بسعر 87,500 دولار، و15 بيتكوين بسعر 88,200 دولار. نظرًا لأن أكبر حجم تداول حدث عند سعر 88,200 دولار، فإن VWAP يميل نحو هذا المستوى السعري بدلاً من المتوسط الحسابي البسيط. يوفر هذا النهج الموزون بالحجم تصورًا أكثر واقعية عن مكان تنفيذ المشاركين النشطين في السوق لصفقاتهم.

الرياضيات وراء التوزين بالحجم

حساب VWAP يتطلب خطوات رياضية بسيطة:

الصيغة الأساسية: