Strategi dengan Sharpe Ratio tinggi (misalnya, menjual volatilitas atau beberapa carry trades) seringkali menderita dari negative skew tersembunyi.
Jika para manajer meremehkan dampak kerugian besar yang jarang terjadi ini, aliran hasil yang konsisten, dengan volatilitas rendah, akan memberi mereka rasa percaya diri yang salah.
Lihat Asli
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
Strategi dengan Sharpe Ratio tinggi (misalnya, menjual volatilitas atau beberapa carry trades) seringkali menderita dari negative skew tersembunyi.
Jika para manajer meremehkan dampak kerugian besar yang jarang terjadi ini, aliran hasil yang konsisten, dengan volatilitas rendah, akan memberi mereka rasa percaya diri yang salah.