مبادئي الأساسية لتطوير ألفا هي:

1) سرعة التكرار
2) سهولة الوصول

ماذا يعني ذلك؟

الأولى واضحة نوعًا ما. إذا اختبرت 10 ألفا في اليوم بينما يختبر الآخرون 2 فقط يوميًا، فستتفوق عليهم بشكل كبير.

كيف تحقق ذلك؟

أولاً، دعنا نستبعد جمع البيانات والمعالجة المسبقة يدويًا. إذا لم يكن لديك سكريبتات تقوم بذلك تلقائيًا فأنت بالفعل خارج المنافسة. هذه أساسيات لا غنى عنها.

بعد ذلك، احصل على مكتبة لتحميل البيانات. لا يجب عليك إعادة كتابة كود مثل glob.glob(folder_path) إلخ. يجب عليك استخدام:

load_data(
start_date=start_date,
end_date=end_date,
symbol=symbol,
الخ

بعد ذلك، بيانات البحث. ما هي بيانات البحث؟

يمكنك البدء بوجود كون للأسهم أو الرموز. لا يجب أن تستغرق وقتًا في تعريف الكون يدويًا )ومن المثالي أن يكون موحدًا على أي حال(. لذا قم بتحميل ملف يحتوي على أعلى X رموز حسب حجم التداول خلال 30 يومًا أو حسب القيمة السوقية أو السيولة خلال 30 يومًا أو أي معيار تختاره. يمكنك التجربة كما تريد.

من هنا يمكننا النظر في العوائد، يجب أن يكون لدينا عوائد العوامل، العوائد الفريدة، العوائد المقصوصة، وبالطبع العوائد الخام. جميعها مُولدة مسبقًا!

أخيرًا، يجب التأكد من إمكانية اختبار جميع ألفا الخاصة بنا وأن يكون الكود المستخدم لذلك سريعًا جدًا. قد تعتقد أن الأمر يستغرق فقط X دقائق، لكن أي شيء يزيد عن بضع دقائق يُسبب انقطاعًا كبيرًا في السياق ويؤثر سلبًا على الإنتاجية.

لقد غطينا سرعة التكرار، الآن لننتقل إلى سهولة الوصول.

سهولة الوصول تعني مدى سهولة إجراء تحليل معين. إنها عنصر الجودة في معادلة تحسين الجودة مقابل الكمية. لنفترض أنني أريد إجراء تحليل موسمية لكنني أقرر تخطيه للقيام بألفا أخرى، هذا نقص في سهولة الوصول. أو أقرر عدم إجراء تحليل الارتباط + إزالة البواقي لأنني أريد اختبار ألفا أخرى بدلاً من ذلك، هذا أيضًا نقص في سهولة الوصول.

يجب أن تتيح لك أدواتك إجراء هذه الأنواع الشائعة من التحليل بسرعة. ينطبق ذلك على التحسين، المراجعة، TCA، TWAP الأمثل، إلخ. يجب أن يكون تنفيذ كل ذلك بأقل جهد ممكن، لأنه كلما زاد الجهد انخفض عدد مرات التنفيذ وانخفضت جودة بحثك.

ختامًا، يجب أن تركز عمومًا على جعل التحليل الأساسي أسرع، وأيضًا التحليل الإضافي الذي يحسن جودة بحثك أسرع بكثير للقيام به. من خلال تحسين هذين الجانبين تضمن إنتاج أبحاث عالية الجودة بسرعة أكبر من الجميع.

هذه ميزتك التنافسية. إذا أنجزت 5 أضعاف ما ينجزه الآخرون في نفس الوقت يمكنك تحقيق أرباح (PnL) أعلى بكثير.